Author/Authors :
Mourad, Mahmoud Université Libanaise - Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (Branche 5), Liban
Abstract :
Ce papier s efforce d enquêter sur la présence d une relation de co-intégration entre deux variables financières qui représentent les dépôts du secteur privé dans les banques commerciales au Liban. Ces dépôts mensuels qui sont associés aux résidents et aux non résidents, sont divisés en deux catégories : dépôts en livres libanaises et dépôts en devises. Les données mensuelles couvrent Ia période de l année 2000 à l année 2010 (132 observations). On a utilisé la procédure ADF pour détecter Ia présence d une racine unitaire. Pour étudier l existence d une relation d équilibre à long terme, entre deux variables en niveau, on a utilisé la technique ARDL (Autoregressive Distributed Lag), une procédure de cointégration proposée par Pesaran, Shin and Smith, désormais (PSS). Pour les Dépôts des Résidents en livres libanaises et les Dépôts des Résidents en devises, ces résultats suggèrent I existence d une faible vitesse d alignement à l equilibre quand des chocs se manifestent à court-terme. Suite à un choc à court-terme, seulement almost equal 2% d une déviation de l équilibre à long terme seront corrigées après un mois. L analyse de la variable Grand Total , révèle une excellente performance prévisionnelle: le pourcentage de l erreur absolue moyenne estapproximativement 0.49%, et les prévisions pour l année 2011 indiquent que l activité desdépôts bancaires au Liban est dans un progrès considérable.
NaturalLanguageKeyword :
séries chronologiques , stationnarité , modèle ARDL , cointégration , prévision
