تاثير انحراف و بي ثباتي نرخ ارز بر صادرات محصولات كشاورزي ايران

يكي از ويژگي­ هاي اقتصاد ايران وجود بي ­ثباتي توام با انحراف نرخ واقعي ارز مي ­باشد. هدف اصلي اين مطالعه بررسي تاثير انحراف و بي­ ثباتي نرخ واقعي ارز بر صادرات محصولات كشاورزي در ايران طي دوره زماني 1360-1391 مي ­باشد. براي اين منظور ابتدا متغير انحراف نرخ ارز با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه­ هاي توزيعي (ARDL) محاسبه گرديد. سپس شاخص بي­ ثباتي نرخ واقعي ارز با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و در پايان مدل عرضه صادرات محصولات كشاورزي ايران، با (ARDL) تخمين زده شد. نتايج حاصل از تخمين نشان مي­دهد كه همه متغيرهاي توضيحي در بلندمدت تاثير معني ­داري بر صادرات محصولات كشاورزي دارند. به طوري كه ضريب انحراف و بي­ ثباتي نرخ واقعي ارز به ترتيب برابر با 1/588- و 0/053- است. افزون بر اين نتايج نشان داد كه متغيرهاي الگوي ارائه شده 22% انحرافات صادرات محصولات كشاورزي از مسير تعادلي آن را تصحيح مي­ كنند.