مطالعه عوامل اثرگذار بر ريسك اعتباري مشتريان بانكي با استفاده از مدل هاي ناپارامتريك و شبه پارامتريك تحليل بقا

ريسك اعتباري يكي از ريسك هاي بسيار مهم در صنعت بانكداري است. بنابراين شناسايي عوامل اثرگذار بر آن همواره مورد توجه بانك ها بوده است. اين مطالعه با هدف شناسايي عوامل اثرگذار بر ريسك اعتباري با رويكرد زمان تا وقوع قصور مشتريان انجام گرفته است. بدين منظور از يك نمونه تصادفي شامل 5316 نفر از مشتريان كه در بازه ي زماني 13881393 از بانك مسكن وام گرفته اند استفاده شده است. مطالعه ي حاضر با استفاده از مدل هاي مرسوم تحليل بقا شامل مدل ناپارامتريك كاپلانمير و مدل شبه پارامتريك خطرات متناسب كاكس به شناسايي عوامل اثرگذار بر ريسك قصور مشتريان پرداخته است. نتايج مدل ناپارامتريك پس از طبقه بندي متغيرها با توجه به ميزان فراواني و روش استپانوا و توماس (2002) نشان داد كه متغيرهايي همچون مبلغ وام، تعداد اقساط، تعداد فرزند، تحصيلات، سن، نوع شغل و عنوان شغلي بر منحني هاي تابع احتمال بقا و تابع نرخ خطر تأثيرگذارند. همچنين ورود همزمان متغيرها در رگرسيون كاكس حاكي از وجود اثر معني دار متغيرهاي مبلغ وام، تعداد اقساط، تحصيلات، سن، نوع شغل و وضعيت تأهل بر ريسك قصور مشتريان مي باشد. آزمون هرل و لي نيز حاكي از برقراري فرض خطرات متناسب براي تمامي متغيرها بوده و لذا تفسير نتايج حاصل از مدل كاكس قابل اطمينان است. علاوه بر اين، ابزارهاي تشخيص همچون باقيمانده هاي كاكساسنل، مارتينگل و شوئنفلد همگي مناسب بودن مدل را تأييد نمودند. لذا بانك ها در تصميم گيري اعطاي وام به مشتريان بايد به اين متغيرها توجه لازم را داشته باشند.