بررسي تأثير ادوار تجاري بر مصارف و تركيب منابع بانك‌هاي دولتي و خصوصي در ايران (طي دوره 92-1384)

هدف اين مطالعه بررسي تأثير ادوار تجاري بر تركيب منابع و مصارف بانك‌هاي دولتي و خصوصي در ايران، طي دوره زماني 92-1384 است. منابع اصلي بانك‌ها شامل: سپرده‌هاي ديداري يا حساب جاري، سپرده‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت و همچنين مصارف اصلي بانك‌ها تسهيلات اعطايي توسط بانك‌ها مي‌باشند. به همين منظور، تأثير متغيرهاي كلان اقتصادي و ادوار تجاري بر تركيب منابع و مصارف 22 بانك دولتي و خصوصي كشور به صورت داده‌هاي تابلويي با استفاده از روش GMM، مدل سازي و تحليل شده است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهند كه ادوار تجاري طي دوره مورد بررسي، رابطه مثبت و معني داري با سهم سپرده‌هاي ديداري، بلندمدت و تسهيلات اعطايي بانك‌ها داشته و اين رابطه در مدل سهم سپرده‌هاي كوتاه مدت منفي و معني دار است. سرمايه گذاري بخش خصوصي داراي رابطه معني دار با سهم سپرده‌هاي ديداري مي‌باشد، ولي با سهم سپرده‌هاي مدت دار و تسهيلات اعطايي رابطه معني داري ندارد. اين در حالي است كه سرمايه گذاري بخش خصوصي با يك وقفه در مدل سهم سپرده‌هاي بلندمدت معني دار است. رابطه بين كل تسهيلات اعطايي بانك‌ها و سرمايه گذاري بخش دولتي از لحاظ آماري معني دار نمي‌باشد. رابطه بين نوع مالكيت بانك‌ها و متغير وابسته در هر 4 مدل بررسي شد. نتايج حاصل نشان مي‌دهد نوع مالكيت بانك بر تركيب منابع و مصارف بانك‌ها تاثيرگذار نيست. در دوره زماني 92-1384 رابطه بين نرخ تورم و سهم سپرده‌هاي بلندمدت مثبت و معني دار است ولي اين رابطه در مورد سهم سپرده‌هاي ديداري و كوتاه مدت معني دار نمي‌باشد. رابطه بين نرخ تورم و تسهيلات اعطايي بانك‌ها نيز معني دار نيست. همچنين نتايج نشان مي‌دهند بخش اعظم تغييرات سهم سپرده‌هاي كوتاه مدت توسط عوامل داخلي بانك ها و بخش اعظم تغييرات سهم سپرده‌هاي ديداري، بلندمدت و تسهيلات اعطايي بانك ها توسط عوامل خارج از بانك ها توضيح داده مي‌شود. تحليل ضرايب نشان مي‌دهد كه حداكثر توان دروني بانك‌ها در جذب سپرده‌ها 61 درصد است ـ كه آن هم متعلق به سپرده‌هاي كوتاه مدت است ـ و به طور متوسط 40 درصد آن وابسته به عوامل خارج از اختيار بانك‌ها و متغيرهاي بيروني است. در مورد سهم سپرده هاي ديداري و بلندمدت شرايط بيروني بانك تعيين كننده توان بانك‌ها در جذب منابع است.