بررسي عوامل مؤثر بر كيفيت دارايي‌هاي بانكي در شبكه بانكي كشور ايران

ارزيابي كيفيت دارايي بانك ها كه معمولاً مترادف با كيفيت تسهيلات اعطايي به كار مي رود، به طور كلي، شامل شناسايي دقيق كليه تسهيلات اعطا شده مشكل دار و محاسبه سهم آنها در كل تسهيلات و دستيابي به درجه سلامت دارايي هاي بانك مي باشد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوي بانك مركزي در سالهاي اخير ،نسبت تسهيلات غير جاري به كل تسهيلات شبكه بانكي كشور، رشد قابل توجهي را تجربه كرده كه نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهي از منابع بانكي و عدم بازگشت آن به اقتصاد است. در اين تحقيق، به بررسي عوامل مؤثر بر كيفيت دارايي هاي بانكي كشور در دو بخش عوامل درون سازماني و عوامل برون سازماني پرداخته شده است. به منظور برآورد مدل انتخابي، متغيرهاي كلان اقتصادي و داده هاي ترازنامه اي بيست و پنج بانك از شبكه بانكي كشور (بانك اقتصاد نوين، پارسيان، پاسارگاد، سامان، سرمايه، سينا، كارآفرين، انصار، ايران زمين، آينده، دي، شهر، مهر، پست بانك، سپه، ملي، صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، رفاه كارگران، صادرات، و ملت) از سال 1385 تا 1394 به كار گرفته شده اند. در اين تحقيق، تلاش بر آن بوده است تا ارتباط ميان كيفيت دارايي و عوامل بانكي (نسبت سرمايه به دارايي، نسبت بازده دارايي ها، اندازه بانك، نسبت سپرده به دارايي، رشد وام، نسبت وام به دارايي) مورد بررسي قرار گيرد. علاوه بر اين، تأثير متغيرهاي كلان اقتصادي (تورم و توليد ناخالص داخلي) بر كيفيت دارايي نيز مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين مقاله، با استفاده از يك الگوي اقتصادسنجي شش مرحله­اي و تخمين زننده خطي GMM (گشتاورهاي تعميم يافته)، اين نتيجه حاصل شده است كه ارتباط معنادار ميان متغيرهاي فوق الذكر (متغيرهاي مستقل) و كيفيت دارايي در شبكه بانكي كشور وجود دارد