بررسي اثر تخمين پارامترهاي مدل ARCH در نمودارهاي كنترل فرايندهاي مالي

شناسايي تغييرات معنادار در شاخص هاي كليدي فرآيندهاي مالي يكي از نكات مورد توجه در سال هاي اخير و پس از بحران هاي مالي مي باشد. نمودارهاي كنترل يكي از ابزارهاي قدرتمند مورد استفاده در اين زمينه مي باشد. نكته قابل توجه در استفاده عملي از نمودارهاي كنترل، تخمين پارامترهاي فرآيند بر اساس داده هاي در دسترس مي باشد. عليرغم تحقيقات گسترده در زمينه بررسي تاثير تخمين پارامترها بر روي عملكرد نمودارهاي كنترل، تحقيقات كمي بر روي فرآيندهايي با مشاهدات وابسته زماني صورت گرفته است. با توجه به اهميت و كاربرد گسترده مدل سري زماني Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) در پايش فرآيندهاي مالي، در اين مقاله، به بررسي تاثير اندازه نمونه اوليه براي تخمين پارامترهاي مدل بر روي عملكرد نمودارهاي كنترل فاز 2 پرداخته مي شود. عملكرد هر يك از نمودارهاي كنترل با استفاده از مطالعات شبيه سازي و بر اساس معيارهاي AARL و SDARL بررسي و نتايج حاصل تشريح مي گردد