بررسي تلاطم و همبستگي تلاطم قيمت در سطوح عمودي بازار دام و طيور كشور: كاربرد مدل‎هاي همبستگي شرطي ثابت و پويا

هدف از مطالعه‌ي حاضر، بررسي تلاطم قيمت‌ها و نيز ارتباطات قيمتي بين سطوح عمودي بازار دام و طيور كشور، با بهره‌گيري از مدل‌هاي چندمتغيره‌ي تلاطم شامل مدل‌هاي همبستگي شرطي ثابت (CCC) و پويا (DCC و VCC) مي‌باشد. بدين منظور از سري‌هاي زماني قيمت ماهانه‌ي دان مرغ، مرغ زنده، گوشت مرغ، علوفه، گوسفند زنده، گوساله‌ي زنده، گوشت گوسفند و گوشت گوساله در طي دوره زماني 92-1376 استفاده شد. تخمين مدل‌هاي همبستگي شرطي نشان داد كه ثابت بودن همبستگي‌هاي شرطي در طول زمان فرض بسيار محدود كننده‌اي براي متغيرهاي تحت بررسي مي‌باشد. به استثناي رابطه‌ي قيمتي بين مرغ زنده‌ي درب مرغداري و گوشت مرغ آماده‌ي طبخ كه همبستگي‌هاي آن در طول زمان ثابت است در بقيه‌ي موارد همبستگي‌هاي شرطي پوياي برآورد شده تفاوت فاحشي با همبستگي‌هاي شرطي ثابت دارد، بطوريكه همبستگي‌هاي شرطي پويا نوسانات شديدي را در تمامي موارد تجربه كرده است. نتايج بدست آمده مبين آن است كه در بازار دام و طيور كشور اطلاعات قيمتي بيشتر از سمت سطح نهاده‌ها به سمت دو سطح ديگر يعني خرده‌فروشي و توليدكننده جريان مي‌يابد كه بايستي در سياست‌گذاري‌هاي مربوط به اين بخش كاملاً مدنظر قرار گيرد. در سطوح عمودي هر سه بازار گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گوساله، همبستگي بين سطوح خرده‌فروشي توليدكننده بازارها بزرگتر از همبستگي بين سطوح خرده‌فروشي نهاده و توليدكننده نهاده مي‌باشد كه مبين قوي‌تر بودن ارتباط بازارها بين اين دو سطح است. نتايج مدل‌هاي تلاطم برآورد شده بيانگر آن است كه شوك‌ها و اخبار جديد نسبت به تلاطم‌هاي قبلي حادث شده، اثر قوي‌تري بر تلاطم قيمت جاري بازار دام و طيور كشور دارند و اين مسئله لزوم مديريت اخبار را نشان مي‌دهد.