طراحي قراردادهاي مشتقه شاخص هاي هواشناسي در بخش كشاورزي ايران (مطالعه موردي: شيراز)

طي سال‌هاي اخير، ابزاري نوين تحت عنوان بورس شاخص‌هاي هواشناسي، جهت مقابله با ريسك توليد معرفي شده است كه در بورس‌هاي مطرح دنيا مبادله مي‌شود. با اين حال، در داخل كشور تاكنون بحث بورس آب و هوا و طراحي و قيمت گذاري قراردادهاي مبتني بر شاخص هاي هواشناسي، مطرح نشده است. لذا در پژوهش حاضر، به طراحي و قيمت گذاري قراردادهاي قابل مبادله در اين بورس پرداخته شده است. بدين منظور قراردادهاي اختيار معامله دمايي بر پايه شاخص GDD جهت مبادله در بورس انتخاب شده است. جهت بررسي ارتباط عملكرد و دماي دوره رشد از داده هاي توليد دو محصول گندم و برنج و همچنين داده هاي هواشناسي شيراز طي سال هاي 95 -1361 استفاده شده است. در نهايت با استفاده از شبيه سازي روزانه فرآيند دماي شيراز، غرامت انتظاري و قيمت قراردادهاي اختيار معامله مشخص شده است. بر اساس نتايج به دست آمده، افزايش GDD، بر عملكرد گندم و برنج، تأثير مثبت و معناداري داشته است و استفاده از قراردادهاي اختيار معامله دمايي در بازه هاي زماني در نظر گرفته شده، غرامت مثبتي را به همراه داشته است. لذا پيشنهاد مي شود، از مشخصات تعيين شده در اين پژوهش، جهت راه اندازي بورس آب و هوا استفاده شده و پس از راه اندازي بورس، بر اساس ميزان استقبال فعالان بازار، قراردادهاي جديدتر با سطوح مختلف شاخص توافقي تعيين شوند.