پيش‌بيني نوسانات قيمت برق در بازار برق ايران با استفاده از مدل ماركوف سويچينگ گارچ93

پس از تجديد ساختار بازار برق ايران و تبديل آن به يك بازار رقابتي كه قيمت برق را نيروهاي حاكم بر بازار تعيين مي‌نمايند، نوسانات قيمتي در اين بازار افزايش يافته است. باتوجه به اينكه سري زماني قيمت‌هاي بازار برق معمولاً‌ً داراي ويژگي‌هاي پيچيده مانند ناپايداري، شرايط غيرخطي و نوسانات زياد است، ازاين­رو هدف اصلي اين پژوهش، پيش­بيني نوسانات قيمت برق در بازار برق ايران با استفاده از مدل­هاي تك‌رژيمي و چندرژيمي و مقايسه قدرت پيش­بيني اين مدل­ها در طي دوره زماني ابتداي فروردين ماه 1392 الي پايان شهريور ماه 1397 است. براي اين منظور، از مدل­هاي گارچ متقارن و نامتقارن به عنوان مدلسازي تك‌رژيمي و از مدل ماركوف سويچينگ گارچ (MSGARCH) به عنوان مدلسازي چندرژيمي براي پيش‌بيني نوسانات قيمت برق در افق­هاي پيش­بيني كوتاه‌مدت شامل يك‌روزه و پنج‌روزه و افق بلندمدت شامل ده‌روزه و بيست‌روزه با توزيع‌هاي مختلف استفاده شده‌است. نتايج حاصل از مقايسه خطاهاي پيش­بيني هر يك از مدل‌ها نشان مي‌دهد كه مدل MSGARCH براي همه افق­هاي ­زماني، نسبت به مدل‌هاي تك‌رژيمي از كارايي بيشتري در پيش­بيني نوسانات قيمت برق برخوردار است. همچنين مقايسه نتايج بين مدل­هاي تك­رژيمي با توزيع­هاي مختلف نشان مي­دهد مدل نامتقارن­ EGARCH نسبت به ساير مدل­ها عملكرد بهتري داشته و قدرت پيش­بيني اين مدل­ها به نوع توابع توزيع جملات خطا و افق زماني پيش­بيني بستگي دارد.