بررسي تاثير ادوار تجاري بر سوددهي بانك‌هاي دولتي و خصوصي در ايران (طي دوره 1396-1384)

The effect of business cycles on profit public and private banks in Iran

ارتباط بين سيكل ­هاي تجاري (دوره­ هاي رونق و ركود اقتصادي) و سودآوري بانك­ها براي ارزيابي و ثبات بخش مالي و بانكي از اهميت خاصي برخوردار است. شرايط اقتصاد كلان مي­تواند بر فعاليت بانك­ها تأثيرگذار باشد و اين امر نيز به نوبه خود مي­تواند ساير بخش­ هاي اقتصاد را تحت تأثير قرار دهد. هدف اين مطالعه بررسي تأثير دوره‌هاي رونق و ركود اقتصادي بر سوددهي بانك‌هاي دولتي و خصوصي در ايران طي دوره زماني 96-1384 است. به اين منظور تأثير تغييرات متغيرهاي كلان و دوره‌هاي رونق و ركود بر سوددهي 22 بانك دولتي و خصوصي اصلي كشور به صورت داده‌هاي تابلويي با استفاده از روش GMM، الگو‌سازي و تحليل شده است. يافته‌ها نشان مي‌دهند سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و ادوار تجاري داراي رابطه مثبت و معني‌دار و سرمايه‌گذاري بخش دولتي داراي رابطه منفي و معني‌دار با سوددهي بانك‌ها هستند. همچنين يافته­ ها نشان مي­ دهند در دوره موردمطالعه نرخ تورم داراي رابطه معني‌داري با سوددهي بانك‌ها نمي ­باشد.

Profitability is one of the important goals of a bank or a financial institution. So it is necessary to identify effective factors in profitability of bank and the way they influence a financial institution. The purpose of this paper is to study the effect of Business cycle on state and private banks profit in Iran during 2005 to 2017. Therefore, the effect of macro variables variations and Business cycle on profits of 22 state and private banks is modeled and analyzed by using GMM method. The findings indicate that there is a positive and significant correlation between investment of private sector and business cycles and banks’ profits, while there is a negative correlation between investment of public sector and banks’ profits. Moreover, results show that the inflation rate does not have negative and significant relation with banks’ profits. At last Business cycles have significant and positive relation with bank’s profit.