الگوريتم معاملات زوجي پربسامد با استفاده از كنترل كيفيت آماري فازي

در دنياي امروز بازارهاي سرمايه با توجه به پيشرفت تكنولوژي هاي كامپيوتري و استفاده از زير ساختهاي فناوري اطلاعات امكان ايجاد سودآوري از طريق معاملات پربسامد را افزايش داده است. هدف اصلي اين پژوهش بررسي و ارائه مدلي است از الگوريتم هاي معاملات زوجي است كه توان ايجاد بازدهي بالاتري را نسبت به الگوريتم هاي پيشين مبتني بر هم انباشتگي داشته باشد. در مطالعه پيشينه تحقيقات يكي از محدوديت هاي الگوريتم معاملات زوجي استفاده از حدود و قوانين ثابت بوده است كه نمي تواند بخشي از پويايي هاي سيستم را مدل نماييد. اين پژوهش كه بر حسب هدف در زمره تحقيقات كاربردي و از حيث گردآوري داده ها در قالب تحقيقات توصيفي با رويكرد ارائه يك مدل قرار مي گيرد. به منظور آزمون مدل با استفاده از داده هاي سال 1395 سهام به صورت درون روزي مدلها آزمون شدند. جامعه آماري اين تحقيق 50 شركت برتر بورس اوراق بهادار تهران بوده اند كه با استفاده از فيلتر نمودن داده ها به منظور ايجاد جفت سهم اين تعداد به 33 سهم كاهش يافت كه اين تعداد به عنوان نمونه انتخاب گرديد. با پياده سازي دو مدل الگوريتم معاملات زوجي و الگوريتم معاملات زوجي كنترل كيفيت آماري فازي نتايج پژوهش ارائه گرديد و در پايان نتايج نشان داد كه الگوريتم اصلاح شده در دوره مشابه سرمايه گذاري توانسته است 95/57%  بازده ايجاد نمايد در حالي كه مدل پايه 17/46% بازده را براي سرمايه گذرار به همراه داشته است.