مقايسه الگوريتم ژنتيك و علف هاي هرز در بهينه سازي پرتفوي و مقايسه مدل AR غيرخطي و ميانگين ساده در پيش بيني بازده مورد انتظار

در اين مطالعه، به بررسي و مقايسه عملكرد الگوريتم ژنتيك و علف هاي هرز در بدست آوردن مرزكارا مدل ميانگين نيم واريانس مقيد پرداخته مي شود. و همچنين دو روش AR غيرخطي و ميانگين ساده در بدست آوردن بازده مورد انتظار، مورد مقايسه قرار مي گيرند. در اين مطالعه از 23 سهم فعال تر بازار استفاده مي شود كه بازده آنها از تاريخ 01/04/93 تا 01/04/95 مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه الگوريتم علف هاي هرز برخلاف استفاده از زمان بيشتر، توانسته عملكرد بهتري را به نمايش بگذارد و همچنين، مقايسه روش هاي پيش بيني بازده مورد انتظار نشان مي دهد كه مدل AR مرتبه دوم توانسته با خطاي كمتري بازده مورد انتظار را پيش بيني نمايد. در نهايت، با مقايسه مرزكاراي پيش بيني شده و مرزكاراي واقعي، به اين نتيجه مي رسيم كه مدل پيش بيني مورد نظر در ريسك هاي كمتر پيش بيني بهتري انجام داده است كه در آن ناحيه مي توان با اطمينان بيشتري نسبت به تخصيص دارايي ها اقدام نمود..