رابطه بين شاخص هاي ثبات با كارايي فني بانك‌هاي ايران طي سال‌هاي (1395-1383)

ثبات بانكي را مي‌توان به‌عنوان پيشروي ثبات مالي در اقتصاد مطرح نمود. به دليل اين اهميت، نهادهاي نظارتي ملي و بين‌المللي با تحميل محدوديت‌هايي سعي دارند تا از ريسكي شدن پرتفوي بانك‌ها جلوگيري نمايند، اما اعمال اين محدوديت ممكن است با كاهش اختيارات بانك‌ها در سرمايه‌گذاري و وام‌دهي، باعث تضعيف عملكرد بانك‌ها شود. اين تأثير دوگانه سال‌هاست موضوع بحث محافل علمي است. اين پژوهش به بررسي رابطه شاخص­ هاي ثبات و كارايي در 11 بانك دولتي و خصوصي طي سال‌هاي 1383 تا 1395 پرداخته است. كارايي بانك‌ها با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها و رهيافت واسطه‌اي، محاسبه شده است. همچنين براي ثبات بانكي از شاخص‌هاي ريسك اعتباري و ريسك نقدينگي استفاده شده است. نتايج نشان مي‌دهد بهبود شاخص‌هاي ثبات منجر به كاهش كارايي بانك‌ها شده كه اين نشان‌دهنده عملكرد نامناسب بانك‌ها در انتخاب پرتفويي است كه هم‌زمان ريسك را كاهش و عملكرد كارايي را بهبود بخشد.

Bank stability can be considered as a pioneer in financial stability in an economy. Due to this importance, national and international supervisory authorities, by imposing restrictions, try to prevent a high risk of banks' portfolios, while imposing this restriction may weaken banks' performance by reducing banks' ability to invest and lend. This dual effect has been the subject of discussion for many years. In this research the relationship between the stability and efficiency of 11 public and private banks were studied during 2004 to 2016. The efficiency of banks has been studied using the data envelopment analysis method and the application of an intermediate approach. Also, for bank stability, credit risk indicators and liquidity risk have been used. Results show that improving the stability indexes has led to a decrease banks' performance, which indicates banks' inappropriate performance in portfolio selection that simultaneously reduces risk and improves performance.