مدل پرتفوي بر مبناي ميانگين-آنتروپي در محيط فازي: آناليز حساسيت، هزينه هاي معامله بر پايه تئوري اعتبار

هدف اين پژوهش بررسي مدل پرتفوي سهام بر مبناي ميانگينآنتروپي در محيط فازي با هزينه هاي معامله بر پايه تئوري اعتبار براي 10 سهام از بورس اوراق بهادار تهران در سال1396 است. پژوهش حاضر تنها مبتني بر مدل هاي بر مبناي ميانگينآنتروپي نيست، بلكه آناليز حساسيت درباره ضرائب تابع هدف و ضرائب محدوديت بويژه در حداكثرسازي مدل بازگشتي و مدل ريسك مينيمم را انجام داده است. از آنتروپي و آناليز حساسيت براي اندازه گيري ميزان ريسك و ضرائب تابع هدف و محدوديت استفاده شد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد زماني كه ضرايب در محدوده مقادير تغيير مي كند يا جواب بهينه شده  يا مقادير ثابتي از تابع هدف بدست مي آيد. نتايج پژوهش به سرمايه گذاران كمك مي كند تا بتوانند با اطمينان بيشتر انتخاب خود راانجام دهند.