اثر بحران هاي مالي بر انتقال تكانه و سرريز نوسان ميان بازارهاي مالي توسعه يافته و ايران

اين مطالعه اثر بحران هاي مالي بر انتقال تكانه و سرريز نوسانات ميان بازارهاي بورس در كشورهاي توسعه يافته، نوظهور و ايران را طي دوره زماني 2017-2003 بصورت روزانه  مورد بررسي قرار داده است. براي اين منظور جهت شناسايي بحران هاي مالي در بازارهاي مالي، ابتدا تغييرات ساختاري موجود در نوسانات را با استفاده از الگوريتم اصلاح شده مجموع مربعات تجمعي تكراري به طور درون زا شناسايي شناسايي شده است؛ سپس با استفاده از مدل گارچ چند متغييره به بررسي فرضيه تحقيق مبني بر انتقال تكانه و سرريز نوسان از بازارهاي مالي توسعه يافته و نوظهور به بازار سرمايه ايران پرداخته شده است. نتايج حاصل از كاربرد روش ناهمساني واريانس شرطي تعميم يافته دو متغيره در قالب تصريح قطري بابا، انگل، كرافت و كرونر نشان مي دهد كه انتقال تكانه ها و سرريز نوسانات ميان بازارهاي بورس در كشوره هاي توسعه يافته، نوظهور و ايران به صورت يك طرفه مي باشد.