طراحي سيستم پيش‌هشداردهنده بحران بانكي نظام مند در بازار مالي ايران (با كاربرد زنجيره‌هاي ماركوفي)

در اين پژوهش با بكارگيري الگوي مناسب علائم پيش‌هشداردهنده  وقوع بحران بانكي نظام مند در اقتصاد ايران با استفاده از الگوي زنجيره اي ماركوف شناسايي و طراحي شده است.  متغيرهاي الگو عبارتند از نسبت مطالبات غيرقابل‌برگشت، نرخ تورم، نرخ ارز و بدهي‌ بانك‌ها به بانك مركزي كه با توجه به قدرت توضيح‌دهندگي آنها به عنوان شاخص‌هاي نشاندهنده بحران بانكي متناسب با اين نظام مالي شناسايي شده اند. براساس اين شاخص‌ها ،يك مدل لاجيت باينري با كاربرد مدل چرخشي ماركوف در ارزيابي احتمال وقوع بحران بانكي در بخش مالي ايران طراحي شد. يافته هاي اين مدل  نشان مي دهد كه به خوبي توانسته است علائم وقوع بحران بانكي سال 1372 را يكسال قبل از وقوع در اقتصاد ايران شناسايي نمايد. با كاربرد مدل پيش‌هشداردهنده طراحي شده و با رجوع به پايگاه اطلاعات بحران‌هاي مالي صندوق بين‌المللي پول، مي‌توان اين بازه زماني را به عنوان دوران وقوع بحران بانكي منظم و هم‌پوشاني آن با بحران بدهي ملي و بحران ارزي در نظام بانكي ايران معرفي نمود.