عنوان مقاله :
پيش بيني قيمت سهام در بورس تهران با استفاده از شبكه عصبي بازگشتي بهينه شده با الگوريتم كلوني زنبور عسل مصنوعي
پديد آورندگان :
باباجاني ، جعفر دانشگاه علامه طباطبائي - دانشكده مديريت و حسابداري - گروه حسابداري , تقوا ، محمدرضا دانشگاه علامه طباطبائي - دانشكده مديريت و حسابداري , بولو ، قاسم دانشگاه علامه طباطبائي - دانشكده مديريت و حسابداري , عبدالهي ، محسن دانشگاه علامه طباطبائي - دانشكده مديريت و حسابداري
كليدواژه :
پيش بيني قيمت سهام , رگرسيونهمبستگي قدم به قدم (SRCS) , شبكه عصبي بازگشتي (RNN) , الگوريتم كلوني زنبور عسل مصنوعي (ABC)
چكيده فارسي :
اين پژوهش با رويكرد تركيبي، با به‌كارگيري شبكه عصبي بازگشتي مبتني بر الگوريتم كلوني زنبورعسل مصنوعي (ABCRNN)، درصدد ارائه مدلي بهينه براي پيش بيني قيمت سهام در بورس تهران است. براي اين منظور با استفاده از داده‌هاي سهام پذيرفته‌شده در بازار اول تابلوي اصلي بورس تهران كه طي سال هاي 1390 تا پايان سال 1394 مورد معامله قرارگرفته است، ضمن تعريف مؤلفه هاي تكنيكال و بنيادي متعدد، با به‌كارگيري فرآيند رگرسيونهمبستگي قدم‌به‌قدم (SRCS)، مؤلفه هاي مؤثر بر قيمت سهام انتخاب‌شده و به‌عنوان ورودي مدل تعريف مي شود. در مرحله بعد، الگوريتم كلوني زنبورعسل مصنوعي (ABC) در يك فضاي طراحي پارامتري، براي بهينه كردن وزن ها و تورش هاي شبكه عصبي بازگشتي بكار گرفته مي شود. براي ارزيابي عملكرد مدل، از چندين معيار براي سهام شركت هاي پذيرفته‌شده در بورس تهران استفاده مي شود. نتايج نشان‌دهنده آن است كه استفاده از شبكه عصبي بهينه‌شده با الگوريتم كلوني زنبورعسل مصنوعي، دقت قابل‌ملاحظه‌اي در مقايسه با ساير روش هاي پيش بيني دارد.
عنوان نشريه :
راهبرد مديريت مالي
