بررسي عملكرد شبكۀ عصبي بيزين و لونبرگ ماركوات در مقايسه با مدل‎هاي كلاسيك در پيش‎بيني قيمت سهام شركت‎هاي سرمايه‎گذاري

پيش‌بيني دقيق قيمت سهام، با توجه به نوسان‎هاي زياد و ريسك ذاتي بازار سرمايه، يكي از دغدغه‌هاي اصلي سرمايه‎گذاران و تحليل‎گران مالي است، از اين رو به‎كارگيري رويكردهاي نوين پيش‌بيني قيمت سهام ضرورت اجتناب‎ناپذيري است. بر اين اساس، هدف تحقيق حاضر، مقايسۀ عملكرد مدل‌هاي پيش‎بيني شبكۀ عصبي با مدل‌هاي كلاسيك و معرفي مدل مناسب براي پيش‌بيني قيمت روز آتي سهام است. براي طراحي مدل‌ پيش‌بيني با شبكۀ عصبي، از داده‌هاي قيمت روزانۀ بازار و شاخص‌هاي تكنيكي مالي به‎عنوان متغيرهاي ورودي استفاده شد و براي طراحي مدل آريما، داده‌هاي قيمت بسته‎شدن روزانه به‎عنوان متغير ورودي و همچنين قيمت بسته‎شدن روز آتي به‎عنوان متغير خروجي هر دو مدل در دورۀ زماني 1390 تا 1393 در نظر گرفته شد. نتايج به‎دست آمده با شبكۀ عصبي بيزين بيان‎كنندۀ خطاي كمتر و قدرت پيش‎بيني بيشتر آن در مقايسه با مدل آريما است. يافته‌هاي تحقيق گوياي كارايي بيشتر شبكۀ عصبي بيزين در استفاده از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‎مدت بازار است كه مي‌تواند به سرمايه‌گذاران در انتخاب پرتفوي مناسب و كسب بازده بيشتر كمك كند.