قيمت‌گذاري محصولات بيمه‌اي و محاسبه حاشيه توانگري مالي شركت بيمه با استفاده از روش نسبت انحراف بالقوه از ميانگين

هدف: هدف اين تحقيق محاسبه حق بيمه منصفانه، بر اساس اصل برابري، همراه با محاسبه نسبت توانگري مالي شركت بيمه به‌روش جديد نسبت انحراف بالقوه از ميانگين است. روش: متغير خسارت كل، از دو متغير فراواني و شدت خسارات به‎ دست مي‎آيد. در اين روش، ابتدا توزيع آماري واقعي دو متغير فراواني و شدت خسارات برآورد شده، سپس بر پايه اصل برابري حق بيمه منصفانه محاسبه شده است. در مرحله بعد، مقدار انحراف بالقوه از ميانگين لازم براي افزايش توانگري مالي شركت بيمه به دست آمده است. مدل محاسبه حق بيمه و مفهوم دقيق‌تر توانگري مالي شركت بيمه‌اي كه در اين پژوهش ارائه شده، بر پايه مباني علمي استوار است و مي‌تواند به‌عنوان روش جديدي براي كليه رشته‎‌هاي بيمه به‌كار برده شود. يافته‌ها: ‌يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‎دهد كه براي دستيابي شركت بيمه به توانگري مالي بيشتر، مقدار حق بيمه و انحراف بالقوه از ميانگيني كه از طريق تخمين توزيع واقعي فراواني و شدت مطالبات به‌دست مي‎آيد، متفاوت از مقداري است كه با فرض نرمال‎بودن داده‎‌ها اين مقادير محاسبه مي‎شوند. اين تفاوت به‌ويژه براي سطوح اطمينان بيشتر، بسيار حياتي است. نتيجه‌گيري: از ‌يافته‌هاي اين تحقيق مي‎توان نتيجه گرفت كه در صورت محاسبه حق بيمه و انحراف بالقوه از ميانگين با فرض نرمال‎بودن توزيع داده‌ها، در واقع توانگري مالي واقعي با توانگري مالي ظاهري محاسب‌‎شده براي شركت بيمه متفاوت خواهد بود و دقيق‌نبودن اين قيمت‌گذاري ممكن است كه شركت بيمه را به‌سرعت در سراشيبي ورشكستگي قرار دهد.