عنوان مقاله :
بررسي اثر شوك‌هاي قيمتي نفت بر عملكرد بانك‌ها
عنوان به زبان ديگر :
The Effect of Oil Shocks on the Performance of Banks
پديد آورندگان :
ﺧﺎﻧﯽ، ذﺑﯿﺢ اﷲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻓﺴﺎ - ﮔﺮوه ﺣﺴﺎﺑﺪاري، اﯾﺮان , موسوي زاده، علي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻓﺴﺎ - ﮔﺮوه ﺣﺴﺎﺑﺪاري، اﯾﺮان , رجب دري، حسين داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، ايران
كليدواژه :
شوك قيمت نفت , عملكرد بانكي , كملز , EGARCH
چكيده فارسي :
نفت خام مهم‌ترين نياز ورودي در توليد است و شوك‌هاي قيمت آن به دليل تأثير قابل‌توجه آن بر اقتصاد واقعي قابل‌توجه است. نفت در فعاليتهاي اقتصادي و بازارهاي مالي اهميت زيادي دارد. شوك قيمت نفت ممكن است با تأثيرات نامطلوبي كه بر روي كل اقتصاد كلان مانند مصرف و سرمايه‌گذاري دارد، بر عملكرد بانك‌ها نيز تأثير بگذارد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر شوك‌هاي قيمتي نفت بر عملكرد بانك‌ها در ايران طي سال‌هاي 1385 تا 1395 است. براي محاسبه شوك‌هاي قيمت نفت از مدل EGARCH استفاده شد. نمونه آماري پژوهش نيز شامل بانك‌هاي پاسارگاد، انصار، تجارت، خاورميانه، سينا، صادرات ايران، كارآفرين، ملت، اقتصاد نوين و پارسيان است. براي بررسي عملكرد بانك نيز شاخص هاي كملز (كفايت سرمايه، كيفيت دارايي، كارايي مديريت، درآمد و نقدينگي) در نظر گرفته شد. يافته هاي پژوهش نشان داد كه شوك‌هاي قيمت نفت تأثير قابل‌توجهي در عملكرد بانكداري دارد، به‌گونه‌اي كه افزايش قيمت نفت باعث كاهش در عملكرد بانك با توجه به الگوي كملز مي‌شود.
چكيده لاتين :
Crude oil is the most important input in production, and its price shocks are remarkable because of its significant impact on the real economy. Oil is important in economic activity and financial markets. The shock of oil prices may also affect the performance of banks, with adverse effects on macroeconomics such as consumption and investment. The purpose of this study was to investigate the effect of oil price shocks on the performance of banks in Iran during the period of 1385 to 1395. EGARCH model was used to calculate oil price shocks. The statistical sample includes the following banks: Pasargad, Ansar, Tejarat, Khavar miyane (Middle East), Sina, Saderat-e-iran (Iran Export), Karafarin (Entrepreneur), Mellat, Eghtesad-e-novin (New Economy) and Parsian (Persian). In order to evaluate the Bank's performance, the CAMELS rating system indicators (capital adequacy, asset quality, management efficiency, earnings, and liquidity) were considered. The research findings show that oil price shocks have a significant effect on banking performance so that an increase in oil price will lead to a decrease in bank performance with respect to CAMELS’s pattern.
عنوان نشريه :
سياست هاي مالي و اقتصادي
