عنوان مقاله :
محاسبه ارزش در معرض ريسك و كسري مورد انتظار برخي توزيع‌هاي آماري
پديد آورندگان :
روزگار ، رسول دانشگاه يزد - گروه آمار , صوفي ، بها الدين دانشگاه يزد - گروه رياضي كاربردي , طاهري زاده ، حميدرضا دانشگاه يزد - گروه آمار
كليدواژه :
ارزش درمعرض ريسك , كسري مورد انتظار , روش پارامتري
چكيده فارسي :
ارزش در معرض ريسك و كسري مورد انتظار دو كميت بسيار متداول درزمينه‌ي اندازه گيري ريسك مالي هستند. رويكردهاي بسياري براي محاسبه ي اين دو كميت وجود دارند كه اين رويكردها را مي توان به سه دسته ي كلي پارامتري، نا پارامتري و نيمه نا پارامتري تقسيم بندي كرد. درروش پارامتري كه رويكرد اصلي اين مقاله است، فرض بر اين است كه توزيع بازده سهام به دسته ي خاصي از توزيع هاي پارامتري تعلق دارد. در اين مقاله براي تعدادي از توزيع ها، ارزش در معرض ريسك و كسري مورد انتظار محاسبه‌شده و روابط مربوط به اين دو كميت براي چند توزيع متقارن بيان و اثبات‌شده است. با مقايسه نتايج عددي بر مبناي محاسبه قيمت‌هاي روزانه سهام شركت كوكاكولا به مدت 10 سال، نشان داده‌شده است كه كسري مورد انتظار در مقابل ارزش در معرض ريسك كميت قابل‌اتكا و معتبري در مبحث مديريت ريسك مي‌باشد.
عنوان نشريه :
تصميم‌گيري و تحقيق در عمليات
