رتبه بندي اعتباري مشتريان حقيقي بانك با رويكرد تركيبي رگرسيون لجستيك- سمبليك

زمينه و هدف:در بين انواع مختلف ريسك هايي كه نظام بانكي با آن مواجه است، ريسك اعتباري از جايگاه ويژه اي برخوردار است. عدم توجه به اين ريسك، نظام بانكي را با خطر ورشكستگي و هدر رفت منابع مواجه مي كند. از اين رو توسعه مدل هايي در جهت تفكيك انواع مشتريان نظام بانكي چه در حوزه نظري و چه در حوزه عملي جايگاه ويژه اي داشته است. بنابراين ضرورت، پژوهش حاضر به پيش بيني ريسك اعتباري مشتريان حقيقي شعب بانك قوامين شهرستان شيراز، بر اساس مدل تركيبي رگرسيون لجستيك و رگرسيون سمبليك مي پردازد. روش شناسي: اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر شيوه جمع آوري داده ها، توصيفي پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش را كليه مشتريان حقيقي دريافت كننده تسهيلات از شعب بانك قوامين شهرستان شيراز تشكيل مي دهد. حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران 384 پرونده تسهيلاتي تعيين و در نهايت به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نسبي، 351 پرونده در بازه 1396-1390 در اختيار پژوهشگر قرار گرفت. جهت انتخاب متغييرهاي مستقل از معيار C5 استفاده شده و با نظرسنجي از نخبگان حوزه مربوطه 17 متغيير توضيح دهنده شامل متغيرهاي مالي و غير مالي براي طبقه بندي مشتريان به خوش حساب و بد حساب تعيين گرديد. در نهايت از بين متغيرهاي موجود با استفاده از تكنيك انتخاب رو به جلوي والد، 5 متغير اثرگذار بر ريسك اعتباري انتخاب و به منظور آموزش، از رگرسيون سمبليك داراي 4 ژن و همچنين براي انتخاب نقطه برش بهينه از منحني مشخصه عملكرد استفاده گرديد. يافته ها: يافته ها نشان داد كه از بين 17 متغيير مستقل، متغييرهاي متوسط درآمد ماهيانه، تعداد چك برگشتي، سابقه بدهي بانكي، طول عمر حساب و نوع وثيقه داراي بيشترين اثر معنادار بر متغيير وابسته مي باشند. همچنين مشخص شد كه دقت مدل تركيبي رگرسيون لجستيك- سمبليك در طبقه بندي مشتريان خوش حساب برابر 88/0 و در طبقه بندي مشتريان بد حساب برابر 83/0 بوده است. نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش، در جامعه آماري پژوهش، نتايج حاصل از مدل تركيبي رگرسيون لجستيك- سمبليك در رتبه بندي اعتباري مشتريان حقيقي بهتر از روش رگرسيون لجستيك بوده و مي توان دقت پيش بيني مدل تركيبي رگرسيون لجستيك- سمبليك در اين راستا را مناسب ارزيابي كرد.