عنوان مقاله :
اثر شوك عوامل موثر بر بحران‌هاي مالي در اقتصاد ايران: رويكرد خودرگرسيوني برداري پارامتر متغير- زمان
عنوان به زبان ديگر :
Effect of Shock Factors Affecting Financial Crises in Iran's Economy: Autoregressive Vector Models Variable-Time Parameters
پديد آورندگان :
بياني، عذرا دانشگاه علامه طباطبايي - گروه اقتصاد، تهران , محمدي، تيمور دانشگاه علامه طباطبايي - گروه اقتصاد، تهران , توكليان، حسين دانشگاه علامه طباطبايي - گروه اقتصاد، تهران
كليدواژه :
بحران مالي , اثر شوك , رويكرد خودرگرسيوني برداري پارامتر متغير-زمان , مدل ميانگين‌گيري بيزي , اقتصاد ايران ركود اقتصادي
چكيده فارسي :
هدف اين پژوهش بررسي اثر شوك‌هاي عوامل موثر بر بحران‌هاي مالي در اقتصاد ايران است. در اين پژوهش 62 متغير توضيحي در بازه زماني 1370:1 تا 1395:4 وارد مدل گرديده و در نهايت با استفاده از رويكرد مدل ميانگين‌گيري بيزي 12 متغير غيرشكننده موثر بر بحران مالي شناسايي شدند. بر اساس نتايج، شاخص بحران مالي در اقتصاد ايران معضلي چندبعدي است؛ زيرا متغيرهاي مرتبط با سياست مالي، سياست پولي و سياست ارزي بر اين شاخص اثرگذارند. بر اساس نتايج مدل خودرگرسيوني برداري، پارامتر متغير- زمان نيز مشاهده گرديد. نحوه اثرگذاري متغيرهاي منتخب بر بحران‌هاي مالي ايران در طي زمان، اثرات متفاوتي داشته و در سال‌هاي اخير شدت اثرگذاري متغيرهاي منتخب تقويت شده است. براساس نتايج، سياست هايي كه موجب كاهش در نااطميناني تورم مي شود( مانند انضباط مالي و پولي دولت و بانك مركزي و نيز كاهش انتظارات بحران از طريق ايجاد ثبات در بازار پول و ارز) قادر خواهد بود نااطميناني در بحران را كاهش دهد.
چكيده لاتين :
The purpose of this study was to investigate the effects of shocks on factors affecting financial crises in Iran's economy. In this study 62 explanatory variables were introduced into the model between 1370: 1 and 1395: 4 and, using the Bayesian averaging model approach, 12 non-critical variables that were effective on the financial crisis were identified. According to the results of the results, it can be stated that the financial crisis index in Iran's economy is a multi-dimensional problem, as variables related to fiscal policy; monetary policy and foreign exchange policy affect this index. Based on the results of the Autoregressive Vector Models Variable-Time Parameters, it was also observed that the effect of selected variables on financial crises in Iran over the course of time has had different effects and in recent years the intensity of the effect of selected variables has been strengthened. One of the fundamental solutions is that policies that reduce inflation uncertainty, such as the fiscal and monetary discipline of the government and the central bank, reduce crisis expectations by stabilizing the currency and currency markets can reduce crisis uncertainty.
عنوان نشريه :
مدلسازي اقتصادي
