كشف تراكنش هاي مشكوك به پولشويي بر اساس الگويِ بافتاريِ حسابهاي بانكي

مقابله با پولشويي مهم ترين ابزار مبارزه عليه جرم و جنايت است و بزرگ ترين چالش مبارزه با پول شويي در حوزه بانك، تشخيص«تراكنش هاي مشكوك به پول شويي» مي باشد. عدم توجه به بافت صاحبان حساب هاي بانكي، باعث كارايي پايين روش هاي مقابله با پول شويي مي شود. هدف اين تحقيق ارائه يك روش شناسايي تراكنش هاي بانكي مشكوك به پو لشويي با استفاده از است كه تراكنش هاي «تراكنش هاي پَرت بافتاري» تكنيك هاي آماري فرآيند داده كاوي در تحليل پول شويان را در مرحله يكپارچه سازيِ فرآيند پولشويي هدف قرار داده است. روش اين پژوهش تحليلِ محتوا بوده است و جامعه آماري تحقيق شامل 1/8 ميليون تراكنشِ 1008 نفر، طي مدت 6 سال از 48 بافت مختلف مي باشد كه به روش شبيه سازي رايانه اي ايجاد شده است. توزيع هاي احتمالي استفاده شده در شبيه ساز مزبور بر اساس آزمون كولموگروف-اسميرنوف از تراكنش هاي مقطعي 50 نفر استخراج شده است، تراكنش هاي مذكور به روش ميداني جمع آوري شده اند. هرچند به دليل فراهم نبودن تعداد كافيِ تراكنش هاي بانكيِ واقعي از تراكنش هاي شبيه سازي شده رايانه اي استفاده گرديده است، ليكن شبيه سازي توانايي ايجاد سناريوهايي را دارد كه در دنياي واقعي، فراهم سازي آنها ممكن نيست. آزمون ايده تحقيق، بيانگر نرخ 100 % پيش بيني درستِ تراكنش هاي مشكوك و نرخ 1/14% پيش بيني غلطِ تراكنش هاي عادي به عنوان مشكوك مي باشد كه نسبت به اغلب روش ها، پيشرفتي محسوس را نشان مي دهد. نتايج تحقيق نشان داد كه توجه به بافت صاحبان حساب بانكي در تشخيص پول شويي موجب ارتقاء دقت روش هاي مزبور مي شود.

اين مقاله فاقد چكيده لاتين است.