تحليل عوامل موثر بر بهره‌وري كل عوامل : مطالعه موردي بانكهاي منتخب تخصصي و تجاري دولتي و خصوصي ايران

بدون عنوان

در سال‌هاي اخير بانك‌هاي كشور از سودآوري مناسبي برخوردار نبوده و با مشكلات بسياري مانند انجماد مالي مواجه هستند. در مطالعه حاضر عوامل موثر بر ارتقاي بهره‌وري كل عوامل در بانك‌هاي منتخب ايران شناسايي گرديده و نقش آنها در بهبود بهره‌وري اندازه‌گيري شده است. در اين ارتباط، اطلاعات 10 بانك تخصصي و تجاري كشور شامل 5 بانك خصوصي(اقتصاد نوين، ملت، پاسارگاد، پارسيان و سامان) و 5 بانك دولتي(مسكن، كشاورزي، ملي، سپه و صنعت ‌و معدن) طي دوره 1388-1392 جمع‌آوري و سپس با استفاده از تقريب شاخص ترنكوئيست شاخص ديويژيا ، رشد بهره‌وري كل عوامل اندازه‌گيري شده است. نتايج اندازه‌گيري بهره‌وري كل عوامل به روش ديويژيا نشانگر آن است كه سطح بهره‌وري كل عوامل در بانك‌هاي خصوصي به طور معناداري بزرگتر از بانك‌هاي دولتي است. در اين تحقيق، با استفاده از داده‌هاي تابلويي، نقش متغيرهاي سرمايه انساني، فن‌آوري بانكداري الكترونيك، مقياس فعاليت، درجه انجماد دارايي‌هاي مالي، نسبت مصارف به منابع و ركود و رونق اقتصادي جامعه بر بهبود بهره‌وري كل عوامل شناسايي شده است. نتايج بدست آمده از برآورد الگوها به روش اثرات ثابت، نشان مي‌دهد كه مطابق انتظار شاخص بانكداري الكترونيك، مقياس فعاليت و رونق اقتصادي تاثير مستقيم و معناداري بر بهره‌وري كل عوامل در بانكهاي كشور داشته و شاخص درجه انجماد دارايي‌هاي مالي نيز تاثير معكوس و كاملا معناداري بر بهره‌وري كل عوامل بانكها دارد. افزايش شاخص‌هاي سرمايه انساني و نسبت مصارف به منابع تا يك حد معين به افزايش بهره‌وري و از آن مقدار به بعد به كاهش بهره‌وري منجر مي‌شود

In recent years, the banks of our country have not had sufficient profitable, and they have many problems like facing the financial freezing. In this study, factors affecting on the Total Factor productivity to promote the whole elements in Iran selected banks identified and their role in improving productivity is measured. In this regard, 10 the country's commercial and specialized banks including 5 private banks (Eghtesad novin ,mellat , pasargad ,parsian and saman) and 5 state Banks (maskan , keshavarzi , melli, sepah, Industry and Mine ) during in the period 2009-2013 and by using Tornquist approximation to the divisia index, TFP growth is measured. The measurement results TFP by divisia method represents that TFP level in private banks has been more than state banks. In this study, by using panel data , the role of human capital, e-banking technology, activity scale, the degree of financial assets freezing, consumptions -to- resources ratio and economic boom to improve the TFP of the has been identified. The results of estimating patterns in the method of fixed effects, shows that according to theoretical expectations, e-banking, activity scale, and economic boom have positive and significant effect on the total factor productivity in the country's banks and financial assets freezing degree index also has negative and significant effect on the total factor productivity. Also increasing human capital indicators and ratio of facilities to deposits up to a certain limit leads to increased productivity and from that amount to the next leads to reduced productivity.