انتخاب پرتفوي سهام با استفاده از شواهد نظريه دمپستر-شفر

Stock Portfolio Selection Using Dempster-Shafer Evidence Theory

در مدل ريسك و بازده براي انتخاب پرتفوي سهام از داده هاي تاريخي دارايي استفاده مي گردد. عوامل بحراني نيز وجود دارد كه به طور مستقيم يا غير مستقيم بر بازار سهام تاثير مي گذارد.در پژوهش حاضر از روش دلفي فازي براي شناسايي عوامل بحراني و از فاكتورهاي داراي ضريب همبستگي پايين استفاده شد.از عوامل بحراني و داده هاي تاريخي براي تطبيق تئوري شواهد دمپستر-شفر براي رتبه بندي سهام استفاده شد. نمونه گيري با استفاده از سهام موجود در بورس اوراق بهادار تهران و شبيه سازي توسط بهينه سازي كولوني مورچه و همچنين از نرم افزار متلب براي پياده سازي استفاده گرديد. عملكرد نتايج در مقايسه با عملكرد اخير دارايي ها رضايت بخش است.

Markovitz's risk-taking model is to select stocks based on historical asset data. In addition to the impact of historical returns, there are many other critical factors that directly or indirectly affect the stock market. The present study first uses the Fuzzy Delphi method to identify critical factors and ultimately considers factors with low correlation coefficients. Critical factors and historical data were used to adapt Dempestor-Schafer evidence theory for stock rankings. Then, in the sampling model, stocks with a higher rank are proposed. Sampling was carried out using stock held on Tehran Stock Exchange and simulated by optimization of colonization of ant. The performance of the results is satisfactory in comparison with the recent performance of assets.