اثر بخشي اخطارهاي بخش نظارت بانك مركزي بر عملكرد شبكه بانكي ايران

The warnings effectiveness of the supervision department of the central bank on Iran's banking network performance

يكي از وظايف مهم بخش نظارت بانك مركزي ارزيابي علمكرد بانك‌ها و شناسايي بانك‌هاي در معرض خطر است كه ، با صدور اخطار، اقدامات اجرايي را براي اصلاح عمليات بانكي آنها پيشنهاد مي‌كند. از آنجا كه اخطار رسمي ممكن است بانك را با خطر ورشكستگي مواجه سازد، در گام نخست اخطار غير رسمي به بانك در معرض خطر ارسال مي‌گردد. در اين ميان اثربخشي اخطارهاي غير رسمي بر بهبود عملكرد بانكها داراي اهميت است. در اين مقاله سعي شده است با توجه به عدم دسترسي به آمار اخطارهاي بخش نظارت و همچنين با توجه به ادبيات نظري و تجربي موجود در زمينه اعمال اخطار‌هاي بخش نظارت، شاخصي مناسب براي اين متغير طراحي و اثربخشي آن بر عملكرد شبكه بانكي كشور در در دوره زماني 1385-1395 بررسي شود. به همين منظور ابتدا با بكارگيري روش اقتصاد سنجي پروبيت، احتمال دريافت اخطار از سوي بخش نظارت استخراج و سپس با به كارگيري روش داده‌هاي تابلويي اثربخشي اعمال اخطار بر عملكرد بانكها بررسي شود.نتايج حاصل از مدل بيانگر اين است كه اعمال اخطار از سوي بخش نظارت با وقفه بر بهبود عملكرد بانك‌ها اثر دارد.

One of the main purpose of the Central Bank Supervisor is assessing of banking performance and identification of high risk banks, issued a warning, proposes enforcement action to amend banking operations. Since a formal warning may expose a bank to bankruptcy risk, first of all informal notification is sent to the bank at risk. So The effectiveness of informal warnings on improving performance of banks is important. In this paper, due to the lack of warnings Statistics Monitoring and Due to the Warnings apply theoretical and empirical literature in the field of monitoring, An appropriate measure for this variable design and its effectiveness will be evaluated on the performance of the banking network. First, using the Probit model, we estimate the probability of receiving notice of the supervision and then design a Panel model for monitoring the effectiveness of the exercise caution on the performance. The results of the model suggest that warning of supervisor has lag effective in improving the performance of banks.