پديد آورندگان :
عبدي، داود دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه , مرادي، مهدي دانشگاه پيام نور تهران - گروه اقتصاد , انويه تكيه، لورنس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان غربي - بخش تحقيقات اقتصادي، اجتماعي و ترويجي
كليدواژه :
بانكداري جامع , سودآوري , سپرده هاي بانكي , اثرات نامتقارن
چكيده فارسي :
مدل بانكداري جامع كه تمركز اصلي آن رفع انواع نيازهاي مالي مشتريان است، از تركيب بانكداري تجاري با بانكداري سرمايه‌گذاري به وجود مي‌آيد. بانكداري جامع نوعي نگرش مشتري محور به بانكداري است كه از دو دهه گذشته در صنعت بانكداري كشورهاي غربي مورد توجه ويژه قرار گرفته است و اصطلاحاً به بانك‌هايي گفته مي‌شود كه دامنه وسيعي از خدمات مالي اعم از خدمات تجاري، سرمايه گذاري، بيمه‌اي، مشاوره‌اي و غيره را به مشتريان خود ارائه مي دهند. هدف اين مقاله بررسي اثرات نامتقارن توسعه بخش بانكداري بر سودآوري بانك هاي كشور و به طور خاص بانك ملي بر اساس الگوي بانكداري جامع با رويكرد مدل غيرخطي تغيير رژيم ماركوف است. براي اين منظور از اطلاعات سري زماني 1396-1388 استفاده شد. بر اساس نتايج بدست آمده مشاهده شد كه متغيرهاي نرخ بهره اوراق مشاركت، شاخص تمركز صنعت، نسبت هزينه به درآمد، نسبت وام هاي معوق به كل وام‌ها، حقوق صاحبان سهام به كل دارايي ها، اثر منفي و معني داري بر سودآوري داشته و متغيرهاي نسبت وام به كل دارايي‌ها، جمع دارايي ها، سپرده مشتريان به كل بدهي ها، تنوع درآمدي، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي اثر مثبت و معني داري بر سودآوري بانك ملي داشته است. واريانس متغيرها در رژيم يك، يعني رژيم نوسانات كم كمتر از رژيم دو است.
چكيده لاتين :
Comprehensive banking model, with its main focus on addressing all kinds of customer financial needs, comes from combining commercial banking with investment banking. Comprehensive banking is a kind of customer-centric approach to banking, which has been considered in the Western banking industry for the past two decades, and is referred to as banks, which have a wide range of financial services, including commercial, investment, insurance, advisory and Others offer their customers. The purpose of this paper is to investigate the asymmetric effects of banking sector development on the profitability of banks in the country and in particular the National Bank based on a comprehensive banking model with the approach of the non-linear model of Markov regime change. For this purpose, the time series information of 1396-1388 was used. Based on the results, it was observed that the interest rate variables of the participation bonds, the industry concentration index, the ratio of cost to income, the ratio of loans to total loans, equity holdings to total assets had a negative and significant effect on profitability and The variables of the ratio of loans to total assets, total assets, customer deposits to total debt, income variation, inflation rate, and economic growth rate have had a positive and significant effect on the profitability of the National Bank. The variance of variables in regimen one, the regime of low volatility, is less than the two regimes. This is consistent with the theory, since it falls in the time of low volatility in the market, and macroeconomic variables and indicators such as prices are stabilizing.
