ارائه الگوي بهينه منابع و مصارف بانكي با تاكيد بر نقش مديريت ريسك( رويكرد معيار جامع و روش تسلسلي حداقل كردن بدون محدوديت)

Providing Optimized Banks Resource Allocation by Emphasizing on the Role of Risk Management (Total Criteria Approach and Sequential Unconstrained Optimization Technique)

مهمترين فعاليت نظام بانكي را مي توان جذب سرمايه و پس اندازهاي شخصي و سپس بكارگيري و توزيع آن در قالب انواع تسهيلات اعطايي در بخش هاي گوناگون فعاليت هاي اقتصادي در سطح خرد و كلان در نظر گرفت. اما در اين بين نبايد مساله ريسك موجود در اعطاي تسهيلات را فراموش كرد. از اينرو در اين تحقيق يك الگوي چند هدفه بهينه يابي منابع و مصارف بانكي با تاكيد بر نقش مديريت ريسك ارائه شد. الگوي رياضي با دو هدف حداقل كردن هزينه جذب سپرده ها و حداكثرسازي سود كسب شده از تسهيلات با در نظر گرفتن ريسك تسهيلات اعطائي و جريمه تاخير تاديه ارائه شد. سپس براي حل اين الگو يكي از بانك هاي كشور مورد مطالعه قرار گرفت و از روش معيار جامع با مقدار توان 2 در جهت حداقل سازي مجموع توان دوم انحرافات استفاده شد. در نهايت به دليل غيرخطي بودن تابع هدف درجه دوم روش معيار جامع و محدب نبودن مساله از روش تسلسلي حداقل كردن بدون محدوديت براي يافتن نقطه بهينه استفاده كرديم. نتايج تحقيق حاكي از كارايي الگوي برنامه ريزي رياضي ارائه شده جهت حل مساله غيرخطي درجه دو نامحدب بود

Most important activities of banking system is capital and storage attraction and then its distribution in form of loans and facilities at micro and macro- economic level. If this activity is done on the base of correct plan and macroeconomic object framework, it could cause different economic activity improvement and economic development. Embedded in these issues, we must not forget the role of risk in facilities and loans. So in this research, we try to provide multi objective resource allocation model that emphasize on risk management. We present mathematical model with minimizing two objects: minimizing cost of deposits and maximizing facilities profit. In order to solve this model, we use total criteria method by degree 2 that minimized sum squared variance. Finally, we use from Sequential Unconstrained optimization Technique because of nonlinear characteristic that exist in degree 2 of total criteria method.