بررسي عوامل سيستماتيك و غير سيستماتيك موثر بر ريسك اعتباري در نظام بانكداري ايران

Analyzing the Systematic and Unsystematic Factors Affecting Credit Risk in the Banking System of Iran

تحقيق حاضر به بررسي عوامل سيستماتيك و غير سيستماتيك موثر بر ريسك اعتباري در نظام بانكداري ايران براي دوره زماني 1395-1385 پرداخته است. براي اين منظور از روش گشتاورهاي تعميم يافته سيستمي (GMM-SYS) استفاده شده است. با توجه به نتايج بدست آمده، از عوامل كلان اقتصادي عواملي نظير تورم، شاخص كل بازار سهام و نرخ ارز تاثير مثبتي بر ريسك اعتباري دارند ليكن توليد ناخالص داخلي تاثير منفي بر نسبت مطالبات غيرجاري دارد بعبارتي با بروز ركود اقتصادي و كاهش ارزش توليد ملي، ريسك اعتباري در نظام بانكداري افزايش مي يابد. تاثير عامل دولتي بودن بر ريسك اعتباري به اثبات نرسيد. از جمله عوامل غيرسيستماتيك ، ضرايب استخراج شده براي متغير بازده داراييها و نرخ موزون سود پرداختي به سپرده ها مثبت و معني دار بوده است. اين نشان مي دهد پرداخت سود بالا به سپرده ها موجب كم شدن حاشيه سود بانك شده لذا بانكها اقدام به اتخاذ موقعيت هاي متهورانه براي اعطاي تسهيلات پرداختي با بازده مورد انتظار بالا مي نمايند. همچنين در اين مقاله در دو مدل همزمان عوامل موثر بر بازدهي دارايي ها و نرخ موزون سود پرداختي به سپرده ها بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد افزايش در ريسك نقدينگي و بازده دارايي ها و سپرده جاري دوره قبل، منجر به كاهش نرخ موزون سود پرداختي به سپرده ها مي شود. همچنين نسبت كفايت سرمايه و تنوع درآمد موجب افزايش بازده دارايي ها و نسبت كارايي هزينه موجب كاهش بازده دارايي ها مي شود.

The research at hand is a study of systematic and non-systematic factors influencing credit risk in Iran's banking system between 2006 and 2016. Throughout the study, the GMM-SYS method has been used. According to the results gained, macro economic factors including inflation, stock market index and currency rate had positive and meaningful effects on increasing the non-productice loans.On the other hand, Gross Domestic Product had a negative effect in this regard; in other words, economic stagnation and a decrease in domestic product augment credit risk in the banking system. The effectiveness of Government-owned banks factor on credit risk was not proved. Among the unsystematic factors, the explored quotients for ROA and weighted average rate of deposits (WARD) were positive and meaningful effect. It implies that this high rate results in diminishing the banks' margin of profit, which, in turn, causes them to take adventurous steps toward and grant risky and high-interest loans. Moreover, in this article, two simultaneous models are studied; one inplicates the effective factors in the ROA and the other one is (WARD): The attained results show that an increase in liquidity risk and ROA & non-interest deposit of previous period lead to a decrease in WARD. Furthermore, the ratio of the capital adequacy and Diversity in Revenues results in an increase in ROA. On the contrary Increase in cost / income ratio makes ROA go down.