ارائه روشي براي محاسبه احتمال پذيرش و ريسك عدم پذيرش قيمت‌ها در بازار برق

A method to calculate the acceptance probability and risk of rejection of bid prices on the electricity market

بازار برق ايران بعد از تجديد ساختار، به يكي از رقابتي‌ترين بازارها تبديل شده است كه در آن توليدكنندگان، قيمت پيشنهادي خود را در چند پله قيمتي ارائه مي‌دهند. بنابراين تصميمات موجود در آن بازار مي‌تواند مفاهيم آماري را در خود جاي دهد. در اين مطالعه مدلي مفهومي مبتني بر تحليل همزمان توزيع احتمالي داده‌هاي تاريخي خط تسويه بازار و فراواني پذيرش قيمت‌هاي پيشنهادي ارائه شده است. بر مبناي اين مدل مقدار احتمالي قيمت تسويه بازار با ريسك بازه‌هاي قيمتي داده‌هاي تاريخي سنجيده مي‌شود و تصميم در مورد پيشنهاد قيمت گرفته مي‌شود. در اين مقاله روشي براي محاسبه احتمال پذيرش و ريسك عدم پذيرش قيمت‌ها در بازار برق ارايه شده اسست و از داده‌هاي فصل بهار سال 1393 يك نيروگاه به عنوان مثال عددي به منظور اجراي روش استفاده شده است. نتايج نشان مي‌دهند كه ارتباط مستقيمي بين بالا يا پايين بودن بازه‌هاي قيمت و ريسك پذيرش وجود ندارد، بلكه داده احتمالي با توجه به توزيع بازه‌هاي قيمتي بايد تحليل گردد. همچنين به دليل ارائه ريسك قيمت‌هاي پيشنهادي اين مدل قابليت اعمال ريسك‌پذري و ريسك‌گريزي را دارد و در نهايت بر مبناي استانه تحمل ريسك و سطح پذيرش ريسك قيمت مناسب انتخاب مي شود.

After restructuring, Iran’s electricity market has become one of the most competitive markets in which generation companies offer their proposed price on several price benches. So, the decisions in this market can use statistical concepts. In this paper, a conceptual model is presented according to simultaneous analysis of probabilistic distribution for historical data of market clearing price and frequency of acceptance of bids. Based on this model, the probable value of market clearing price is measured through the risk of historical data price intervals and the decision is made about bidding strategy. Also, a method is proposed to calculate the probability of acceptance and risk of rejection of bids on the electricity market. The data (Spring 2014) from a power plant as a numerical example have been used to implement the method. The results show that there is no direct relation between the high or low price intervals and the risk of acceptance, but the probable data regarding the distribution of price intervals should be analyzed. Also, due to the risk of the proposed bid prices, this model is capable of applying risk-taking and risk-aversion and finally appropriate bid price is selected based on the risk appetite and acceptable risk level.