بررسي تأثير تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غيرجاري در نظام بانكي ايران

هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غيرجاري در محدوده زماني 1392-1384 براي 18 بانك منتخب كشور است. از اين رو ابتدا متغيرهاي تأثيرگذار بر تسهيلات غيرجاري به دو گروه متغيرهاي كلان و خاص بانكي تفكيك شدند. سپس با انجام آزمون هاي مختلف به تفكيك متغيرهاي خاص بانكي و كلان اقتصادي از مانا بودن متغيرهاي پژوهش اطمينان حاصل شد و در نهايت برآورد مدل اقتصادسنجي با فن داده هاي تابلويي به روش اثرات ثابت نشان داد كه متغير رشد اقتصادي تأثير منفي و متغيرهاي شكاف نرخ سود واقعي در بازار غيررسمي و رسمي و تلاطمات نرخ ارز تأثير مثبت بر متغير وابسته داشته اند. همچنين بررسي تأثير متغيرهاي خاص بانكي نيز نشان داده اند متغيرهاي نسبت سپرده به هزينه كه نماينده كارايي و نسبت سهم از تسهيلات كه نشان دهنده اندازه بانك هاست، هر دو تأثير منفي و معني داري بر ايجاد مطالبات غيرجاري داشته اند، اما ضريب به دست آمده براي نسبت كفايت سرمايه از لحاظ آماري معني دار نبوده است. ضمن اينكه ضريب متغير تلاطمات نرخ ارز توسط روش ناهمساني واريانس خودرگرسيوني عمومي (EGARCH) استخراج و در مدل وارد شده است.