مقايسه‌ي مدل سري زماني فازي درصدي و مدل سري زماني كلاسيك: بررسي توان پيش‌بيني كوتاه‌مدت در نوسان‌هاي شديد

مدل هاي پيش بيني سري زماني فازي در دهه هاي اخير گسترش زيادي پيدا كرده اند. اين نوع مدل ها براي داده هاي داراي ابهام و ناكامل كه ساختار خطي ندارند رفتار مناسبي ارايه داده اند. اين مقاله به بررسي مدل درصد تغييرات سري هاي فازي پرداخته و با مدل آريما مقايسه كرده است. كارايي مدل پيش نهادي براي پيش بيني بر روي نفت خام اوپك مورد ارزيابي قرار گرفت و نشان داده شد كه اين مدل براي داده هاي با نوسان هاي زياد نسبت به مدل آريما داراي درصد خطاي كم تري است.