محاسبه‌ي شاخص خلق نقدينگي در چارچوب الگوي برگر و باومن و تأثير آن بر بحران‌هاي بانكي: كاربردي از مدل پانل لاجيت و پروبيت

بانك‌ها با تخصيص منابع مالي نقش مهمي در اقتصاد و بازارهاي مالي دارند، در حقيقت بانك‌ها با اين اقدام به عنوان واسطه‌گرهاي مالي عمل مي‌كنند. همچنين بانك‌ها استخر نقدينگي هستند و اين نقدينگي را از طريق سررسيد اقلام ترازنامه ايجاد مي‌كنند. به دليل اهميت ايجاد نقدينگي بانك‌ها در اين تحقيق سعي شده است تا به محاسبه شاخص خلق نقدينگي در نظام بانكي كشور با استفاده از روش برگر و باومن (2009) پرداخته ‌شود. از آن جايي كه بانك‌ها مهم‌ترين مراكز اقتصادي هستند، بايد توجه داشت كه اين نقدينگي تأثير جدي بر روي آن‌ها خواهد گذاشت و بانك‌ها دچار بحران خواهند شد. براي مشخص كردن سال‌هاي مبتني بر بحران بانكي، از مدل ماركف-سوييچينگ استفاده مي‌شود. براي بررسي تأثير نقدينگي بر بحران بانكي از مدل لاجيت و پروبيت استفاده شده است. براي اين كار از داده‌هاي سال 1384-1396 استفاده شده و براي 17 بانك كه شامل بانك‌هاي خصوصي و دولتي است، استفاده شده است. نتايج اين تحقيق نشان خواهند داد كه با استفاده از مدل برگر و باومن (2009) خلق نقدينگي براي 13 سال محاسبه شده و با كمك مدل لاجيت بهترين مدل، انتخاب شده و نشان مي‌دهد كه نقدينگي تأثير مثبتي بر بحران بانكي خواهد داشت. دارايي، ريسك اعتباري، تورم و مطالبات معوق تأثير مثبت ولي تجارت آزاد و نرخ كفايت سرمايه تأثير منفي بر بحران بانكي خواهند گذاشت. در حقيقت بانك‌ها براي جلوگيري از ورشكستگي به خلق نقدينگي مي‌پردازند، در صورتي كه با ايجاد نقدينگي اولين ضرر و زيان را براي خودشان و بعد براي جامعه‌ي اقتصادي متحمل خواهند شد.