بررسي همبستگي شرطي ميان بازارهاي ارز،طلا، مسكن، سهام و نفت در اقتصاد ايران

هدف مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگي شرطي پويا (DCC-GARCH) براي بررسي ساختار همبستگي در داده‌هاي فصلي بازدهي‌هاي نرخ ارز، شاخص قيمت بازار سهام، قيمت طلا، قيمت نفت و قيمت مسكن (شاخص اجاره بها) طي دوره زماني 1371 تا 1395 است. نتايج حاصل كه با استفاده از نرم‌افزار OXMetrix به دست آمده‌اند، دلالت بر وجود همبستگي شرطي بالا ميان بازدهي ارز و طلا دارد و كمترين همبستگي شرطي ميان بازدهي مسكن و ارز مشاهده مي‌شود. علاوه بر آن، با بررسي نمودار همبستگي شرطي ميان بازدهي دارايي‌ها، تغيير در روند همبستگي شرطي ناشي از تحولات جهاني به چشم مي‌خورد، كه نشان از تأثيرپذيري اقتصاد ايران از تحولات جهان دارد.