تركيب دوگانه سيستم استنتاج فازي با الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات در پيش بيني قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و مقايسه آن با مدل يادگيري عميق

پيش بيني قيمت سهام توسط تحليلگران داده يك فرصت تجاري بزرگ را براي طيف گسترده سرمايه گذاران در بازار سهام ايجاد كرده است. اما اين مهم بدليل ماهيت بي ثبات و پويايي بيش از حد عوامل متعدد اقتصادي تاثيرگذار بر بازار سهام، امري دشوار است. در اين پژوهش بمنظور شناسايي ارتباط پيچيده 57 متغير اقتصادي بر قيمت سهام شركت هاي فعال در بازار سهام تهران، دو مدد طراحي و پياده سازي شده است. نخست يك سيستم استنتاج فازي ممداني كه مجموع قوانين موتور استنتاج خود را توسط الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات بدست مي آورد طراحي مي شود. سپس مدد يادگيري عميق مشتمل بر 62 نرون در5 لايه پنهان طراحي شده است. مدل هاي طراحي شده ب منظور پيش بيني قيمت سهام نه شركت فعال در بورس اوراق بهادار تهران پياده سازي و نتايج بدست آمده حاكي از عملكرد بهتر مدل يادگيري عميق بر مدل تركيب دوگانه استنتاج فازي-ازدحام ذرات و نيز مدد رايج شبك عصبي دارد. اما قدرت تفسيرپذيري الگوي بدست آمده، رفتار همسان تر و با واريانس ب مراتب كمتر و نيز سرعت همگرايي بيشتر نسبت ب ساير مدل ها را مي توان از مزاياي رقابتي قابل توجه مدل تركيب دوگان استنتاج فازي-ازدحام ذرات نام برد.