بررسي اثرات ريسك نقدينگي و اعتباري بر ثبات بانكي ايران با استفاده از شاخص Z-score

نظر به اهميت بحث ورشكستگي و بحران‌هاي بانكي، هدف محوري پژوهش حاضر بررسي اثرات ريسك نقدينگي و اعتباري بر ثبات بانكي ايران با استفاده از شاخص zscore بدون تورش مي‌باشد. در اين راستا اطلاعات مالي 18 بانك كشور طي دوره زماني 1385 تا 1395 گردآوري شده است. به منظور دستيابي به اهداف پژوهش سه فرضيه اصلي تدوين و براي آزمون آن‌ها از رهيافت داده‌هاي تركيبي پويا و به طور خاص روش گشتاورهاي تعميم‌يافته سيستمي دو مرحله‌اي (SYSGMM) استفاده شده است. يافته‌هاي اين مطالعه نشان مي‌دهد كه ريسك نقدينگي و اعتباري به طور معني‌داري باعث كاهش ثبات بانكي شده‌اند اما اثر تعاملي دو ريسك مذكور بر ثبات بانكي به لحاظ آماري معني‌دار نبوده است. به علاوه، افزايش نسبت سرمايه بهبود ثبات بانكي را به همراه داشته است اما ناكارايي، بازدهي (بر اساس مفهوم مبادله ريسك بازدهي)، نرخ رشد تسهيلات، توليد ناخالص سرانه (بر اساس فرضيه بي‌ثباتي مالي مينسكي) و تحريم‌ها منجر به افت ثبات مالي بانك‌ها شده‌اند.