تحليل تورم بلند مدت با استفاده از مدل با ضرايب متغير

هنگامي كه داده ها از يك الگوي خطي ثابت تبعيت نكنند و به شكل پويايي بر حسب زمان يا مكان الگوهاي متنوعي داشته باشند، مدل هاي با ضرايب متغير به عنوان مهم ترين ابزار براي كشف الگوهاي پويا در آنها مطرح مي شوند. اين مدل ها تعميم طبيعي مدل هاي كلاسيك پارامتري هستند كه با تفسير پذيري خوب، محبوبيت زيادي در تجزيه و تحليل داده ها به دست آورده اند. انعطاف پذيري و تفسير پذيري بالاي اين مدل ها سبب كاربرد زياد آنها در داده هاي واقعي شده است. در اين مقاله ضمن مرور مختصري بر مدل هاي با ضرايب متغير به روش برآورد پارامتر با استفاده از تابع هسته و اسپلاين مكعبي پرداخته و فاصله اطمينان و آزمون فرض براي توابع پارامترها به دست مي آوريم. در نهايت با استفاده از داده هاي واقعي نرخ تورم ايران در سالهاي 1368 تا 1396، كاربرد و قابليت هاي مدل با ضرايب متغير را در تفسير نتايج نشان مي دهيم چالش اصلي عدم برازش مناسب مدل داده هاي پانلي و نيز مدل هاي با واريانس غير ثابت سربهاي زماني مثل مدل هاي آرچ و گارچ و مشتقات آنها به اين داده هاست كه استفاده از مدل هاي با ضرايب متغير را توجيه مي نمايد.