ارزيابي ريسك اعتباري متقاضيان تسهيلات بانكي به روش استدلال مبتني بر مورد (CBR)

ارزيابي ريسك اعتباري يكي از موضوعات اساسي براي بانك ها و مؤسسات مالي بوده كه مدل هاي مختلفي براي اين منظور توسعه يافته است. اين پژوهش با استفاده از مدل استدلال مبتني بر مورد (CBR) و در نظر گرفتن يك بانك اطلاعاتي از مشتريان اعتباري بانك به ارزيابي ريسك اعتباري متقاضيان تسهيلات بانكي مي پردازد. در اين راستا 9 معيار مطابق با نظر خبرگان انتخاب و با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP) وزن دهي شدند. نتيجه حاصل از مقايسه زوجي معيارها نشان داده است كه سه معيار چك برگشتي، وضعيت مسكن و مقدار درآمد به ترتيب داراي بيشترين اهميت در ريسك اعتباري متقاضيان تسهيلات بانكي است. سپس با تكنيك تاپسيس به سنجش شباهت مورد جديد با موارد گذشته واقعي و يا ارزيابي گزينه جديد نسبت به گزينه ايده آل  و با استفاده از مدل استدلال مبتني بر مورد به پيش بيني احتمال نكول يا عدم نكول متقاضي تسهيلات بانكي مي پردازد. جامعه پژوهش شامل پرونده هاي اعتباري متقاضيان تسهيلات بانكي يكي از بانك هاي خصوصي در بين سال هاي 94-90  است. اين تحقيق از نوع كاربردي و بصورت مطالعه پيمايشي و توصيفي انجام شده است. نتايج نشان مي دهد دقت مدل CBR نسبت به ساير روش هاي اعتبارسنجي و رتبه بندي مشتريان بانك بيشتر است. استفاده از مدل CBR در قالب اعتبارسنجي مشتريان، نتايجي به مراتب بهتر از عملكرد كارشناسان بخش اعتباري بانك عامل كه به روش قضاوتي و بر اساس تجربه به پيش بيني نكول يا عدم نكول مشتريان مي پرداختند حاصل نموده است كه نشان دهنده كارايي بالاي مدل مورد استفاده پژوهش در مقايسه با مدل مورد استفاده بانك و كارشناسان اعتبارسنجي مي باشد. CBR منجر به طراحي سيستمي خبره، متخصص و هوشمند شده و علاوه بر ذخيره داده ها در بانك اطلاعاتي، مدل ها و الگو هايي را براي استفاده ذخيره مي كند.[M1]