بررسي توانايي معيار آنتروپي باقي‌مانده تجمعي در پيش‌بيني بحران بوسيله داده‌هاي شبيه‌ساز بحران نقشه لوجستيك و شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران

اهميت پيش‌بيني در مباحث سرمايه‌گذاري موجب شده است كه طيف وسيعي از روش‌ها در علوم مختلف جهت پيش‌بيني روندها و قيمت‌هاي آتي به كار گرفته شوند. پيش‌بيني بحران نيز در سال‌هاي گذشته نمود بيشتري پيدا كرده است. اين موضوع نيازمند بررسي‌هاي بيشتر ديناميكي سيستم‌هاي پيچيده مي‌باشد تا مشخص شود به هنگام بحران چه تغييراتي در ديناميك سيستم رخ مي‌دهد. پژوهش پيش‌رو به بررسي توانايي پيش‌بيني بحران با معيار آنتروپي باقي‌مانده تجمعي در بورس اوراق بهادار تهران (به عنوان يك سيستم پيچيده) پرداخته است. در اين پژوهش از داده‌هاي شبيه‌ساز بحران كه بوسيله نقشه لوجستيك ساخته مي‌شوند استفاده شده است تا توانايي معيار در حالت نظري بررسي گردد. در حالت كاربردي نيز از داده هاي شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران از مهر 1389 تا شهريور 1398 استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان داده است كه معيار پيشنهادي توانايي پيش‌بيني بحران را دارد.