بررسي متغيرهاي موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك‌ها با استفاده از ماشين بردار پشتيبان و درخت تصميم

افزايش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات اعطايي به‌عنوان شاخص ريسك اعتباري بانك ها مي‌تواند سلامت شبكه بانكي، نظام مالي و اقتصاد حقيقي را به‌خطر اندازد. از اين رو در اين مقاله، بررسي اين ريسك با استفاده از نسبت مانده واقعي مطالبات غيرجاري و با تمركز بر مجموعه‌اي گسترده از متغيرها شامل متغيرهاي مالي، غيرمالي، خصوصيتي قراردادها، حسابرسي و اقتصادي، در نمونه‌اي از 677 پرونده تسهيلاتي مشتريان حقوقي يك بانك دولتي براي سال‌هاي 1385 تا 1396 مورد توجه قرار گرفت. براساس نتايج حاصله، در انتخاب متغيرهاي تاثيرگذار بر ريسك اعتباري، الگوريتم لاسو با عملكرد بهتر به شناسايي 10 متغير كليدي از گروه متغيرهاي مالي، اقتصادي و حسابرسي منتهي شد. با اين وجود نتايج آموزش اين ويژگي‌ها توسط مدل ماشين بردار و درخت تصميم كه بيانگر بهترين نتايج در قالب الگوريتم لاسو به همراه درخت تصميم هستند، ضريب اهميت اندكي را براي متغيرهاي حسابرسي در نظر مي‌گيرند. از اين رو استفاده از الگوريتم لاسو به همراه درخت تصميم با تمركز بر متغيرهاي مالي و اقتصادي مي‌تواند از كفايت لازم برخوردار باشد.