عدم تقارن آثار تكانه هاي قيمت نفت بر ريسك اعتباري بانك ها در ايران

شوك هاي قيمت نفت، علاوه بر ايجاد نا اطميناني و اثرات نامطلوب بر عملكرد اقتصاد كلان كشورهاي صادركننده نفت، بر ثبات مالي و سيستم‌هاي بانكي آنها نيز تأثيرگذار است. درواقع، وابستگي سياست‌هاي دولت به تغييرات قيمت نفت در كشورهاي صادركننده آن، حلقه هاي بازخوردي بين قيمت هاي دارايي‌ها و اعتبارات بانكي به وجود مي آورد كه مي تواند موجب افزايش تدريجي آسيب پذيري در بخش مالي اقتصاد شود. بنابراين، با توجه به اهميت موضوع، هدف از اين مطالعه، بررسي آثار نامتقارن تكانه‌هاي قيمتي نفت بر نسبت مطالبات غيرجاري به‌كل تسهيلات اعطايي بانك‌ها (NPL) به‌عنوان شاخصي جهت اندازه‌گيري ريسك اعتباري، در مجموعه منتخبي از 18 بانك در ايران در دوره زماني 13961385مي‌باشد. در اين راستا، رابطه بين متغيرها با استفاده از تكنيك خود رگرسيون با وقفه هاي توزيعي غيرخطي پانلي (Panel NARDL) مورد بررسي قرارگرفته است. بر اساس اين رويكرد، كارآيي پيش‌بيني مدل‌هاي متقارن و نامتقارن از طريق ريﺸﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ و آزمون كمپبل و تامپسون (Campbell, Thompson, 2008) مورد آزمون قرارگرفته است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد، مدل نامتقارن بررسي تكانه‌هاي قيمت نفت، عملكرد و كارآيي بهتري نسبت به مدل متقارن دارد. اين عدم تقارن در كوتاه‌مدت و بلندمدت، معنادار به‌دست ‌آمده است. همچنين بر اساس نتايج به‌دست‌آمده، تأثير قيمت نفت بر NPL برخي از بانك‌ها، مثبت و در برخي ديگر، منفي و معنادار مي‌باشد.