پيش بيني سبد بهينه سهام رويكرد الگوريتم فراابتكاري و فرآيند تصميم ماركوف

يكي از جذاب‌ترين حوزه هاي تصميم‌گيري در شرايط عدم اطمينان بهينه سازي پرتفوي سهام است. در تصميم‌گيري به‌منظور سرمايه‌گذاري، دو عامل از اهميت بسزايي برخوردار بوده و مبناي سرمايه گذاري مي‌باشد. اين دو عامل ريسك و بازده هستند و در اين رابطه، بررسي و مطالعه سرمايه‌گذاران در جهت انتخاب بهترين سبد سرمايه‌گذاري با توجه به ميزان ريسك و بازده آن انجام مي‌شود. پرتفوي به تركيبي از دارايي‌ها گفته مي‌شود كه توسط يك سرمايه‌گذار براي سرمايه‌گذاري تشكيل مي‌شود. فرآيند انتخاب سبد سهام يكي از مسائلي است كه موردتوجه محققين زيادي بوده است. هدف اين تحقيق ايجاد سبد بهينه سهام با استفاده از داده‌هاي پيش‌بيني‌شده مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق شامل داده هاي مالي شركت‌هاي بورس ايران طي سال‌هاي 1390 تا 1397 مي‌باشد. در اين پژوهش با استفاده از الگوريتم رگرسيون لبه اقدام به پيش‌بيني بازده سهام شده است و درنهايت با استفاده از روش ماركوف و الگوريتم خوشه‌بندي طيفي فيلتر لازم جهت انتخاب داده‌هاي اوليه مناسب انجام شد و روش فراابتكاري فرهنگي با داده‌هاي پيش‌بيني، سبد بهينه سهام را براي گروه سرمايه‌گذار با تمايلات ريسك‌پذير و همچنين ريسك گريز ارائه كرد. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه الگوريتم فراابتكاري فرهنگي با توجه به روش شارپ توانايي ايجاد سبد بهينه سهام با استفاده از داده‌هاي پيش‌بيني‌شده را با روش ماركويتز براي سرمايه‌گذاران ريسك‌پذير و ريسك گريز دارد.