اثر تكانه‌هاي سياست پولي و نرخ ارز بر قيمت محصولات كشاورزي در ايران

با توجه به جايگاه مهم بخش كشاورزي در اقتصاد ايران و تاثيرپذيري متغيرهاي اين بخش از اعمال سياست‌هاي پولي و ارزي، مطالعه پيش‌روي با هدف بررسي اثر شوك‌هاي نرخ ارز و سياست پولي برشاخص قيمت توليدكننده محصولات كشاورزي با استفاده از رهيافت خود رگرسيون با وقفه‌هاي گسترده غيرخطي و داده‌هاي فصلي دوره 1388 تا 1398 در ايران انجام شده‌است. مانايي متغيرهاي مدل با استفاده از آزمون ديكي فولر تعميم يافته مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آزمون كرانه‌اي حاكي از آن است كه رابطه تعادلي بلندمدت (هم‌انباشتگي) هم به صورت خطي و هم به صورت غيرخطي ميان متغيرهاي مدل وجود دارد. برآورد مدل غيرخطي نشان مي‌دهد در كوتاه‌مدت، شوك مثبت نرخ ارز موثر واقعي اثر مثبت و معني‌داري بر شاخص قيمت توليدكننده محصولات كشاورزي داشته‌است. در بلندمدت شوك‌هاي مثبت و منفي نرخ ارز به ترتيب داراي اثر مثبت و منفي معني‌دار بر شاخص قيمت محصولات كشاورزي مي‌باشند. در بلندمدت همچنين شوك‌هاي مثبت و منفي حجم پول داراي اثر مثبت و معني‌دار بر شاخص قيمت محصولات كشاورزي بوده‌اند. همچنين شاخص قيمت مصرف‌كننده با يك وقفه زماني و در كوتاه‌مدت داراي اثر مثبت و معني‌دار بر شاخص قيمت توليدكننده محصولات كشاورزي بوده است. به‌علاوه هم در كوتاه‌مدت و هم در بلندمدت، توليد ناخالص داخلي اثر منفي و معني‌داري بر قيمت توليدكننده محصولات كشاورزي داشته‌است. نتايج آزمون والد بيانگر آن است كه دركوتاه‌مدت، اثر شوك‌هاي نرخ ارز و حجم پول بر شاخص قيمت توليدكننده محصولات كشاورزي متقارن و در بلندمدت نامتقارن است. افزايش قدرت رقابت‌پذيري محصولات كشاورزي مستلزم جلوگيري از كاهش مداوم ارزش پول ملي كشور و نيز اعمال سياست‌هاي پولي مناسب با به حداقل رساندن پيامدهاي منفي آنها مي‌باشد.