بهبود توان هرست به‌منظور ارزيابي كارايي اطلاعاتي شركت ها در بازارهاي فراكتالي

موضوع و هدف مقاله: در اين پژوهش، با استفاده از داده‌هاي شبيه‌سازي شده سري زماني با ابعاد فراكتال (ARFIMA) در نرم‌افزار R بهمنظور بررسي معيار هرست جديد در جهت ارزيابي كارايي بازارهاي فراكتالي در شركت‌هاي خصوصي و دولتي پژوهش شده است.‏ روش پژوهش: اين شبيه‌سازي با استفاده از پارامتر مفروض بعد فراكتال معيار جديد شناسايي آن با تغيير و بهينه‌سازي معيار هرست به كمك تغيير در شاخص تمركز و جايگزيني ميانه به جاي ميانگين معرفي شده است و با استفاده از شبيه‌سازي داده‌ها نشان داده شده كه  معيار جديد به دليل مشخصات ذاتي ميانه و عدم وابستگي آن به نوسانات شديد داده‌ها از دقت بيشتر و انحراف كمتري نسبت به معيار قبل در شناسايي ابعاد فراكتال بازار براي كليه شركت‌هاي دولتي و خصوصي برخوردار است. يافته‌هاي پژوهش: در نهايت مشاهده شده است كه معيار جديد در محاسبه كارايي بازار با استفاده از تغيير شاخص تمركز در معيار هرست براي داده هايي كه از قبل شبيه‌سازي شده است، برآوردي دقيقتر محاسبه مي‌نمايد كه از انحراف كمتري نيز برخوردار است. نتيجه‌‌گيري، اصالت و افزوده آن به دانش: در اين پژوهش نشان داده شد كه واريانس برآوردگر ‏R/S‏ هرست با استفاده از شاخص ميانگين بيشتر از واريانس برآوردگر مربوطه با استفاده ‏از شاخص ميانه است. در نتيجه دقت در برآوردگر معرفي شده جديد بالاتر از روش‌هاي محاسباتي قبل مي‌باشد.‏