انتخاب بهينه سبد سهام با استفاده از الگوريتم تركيبي فرا ابتكاري

انتخاب سبد سهام همواره از اساسي ترين مسايل سرمايه گذاران است. از لحاظ نظري انتخاب سبد سهام در حالت حداقل كردن ريسك با فرض ثبات بازده به كمك روابط رياضي قابل حل است، اما با تنوع انتخاب در بازار سرمايه، تنها روابط رياضي، راه حل موثري نيست. تنوع ابزارهاي سرمايه گذاري و تفاوت تابع مطلوبيت سرمايه گذاران، فرآيند انتخاب را پيچيده نموده است. اينك گسترش بازارهاي مالي و سرمايه، استفاده از سيستم هاي قاعده محور براي تصميم گيري هاي سريع، با ريسك حداقل و به دور از اشتباهات انساني، طراحي، توسعه يا بهبود اين سيستم ها مي تواند به عنوان مزيت رقابتي باشد. در پژوهش حاضر، از الگوريتم شبكه هاي عصبي و برنامه نويسي شبكه ژنتيك، براي تشخيص ويژگي هاي موثر و از درخت تصميم ID3 بهبوديافته به عنوان روش پيشنهادي جهت پيش بيني قيمت و روند تغيير قيمت سهام براي انتخاب سبد بهينه استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد، روش پيشنهادي علاوه بر كاهش سربار محاسباتي و حافظه اي، قادر است تا با دقت بالايي به پيش بيني نوسانات شديد با الگوهاي غيرخطي پرداخته و نسبت به روش هاي روز دنيا چون جستجوي نزديك ترين همسايگي، رگرسيون خطي، ميانگين متحرك خود همبسته و الگوريتم پيش بيني سري زماني، بهتر عمل نمايد.