اثر تغيير نرخ ارز بر متغيرهاي اقتصادكلان از طريق سيستم بانكي: رويكرد الكوي اقتصادسنجي كلان

سيستم بانك يكي از مهمترين بخش هاي اقتصاد به شمار مي‌روند و به عنوان مهم ترين نهاد بازار پول، نقش بسيار مهمي را ايفا مي كنند. فعاليت بانك ها به دليل ماهيت عملكردشان، ارتباط تنگاتنگي با تغييرات نرخ ارز دارد. در مقاله حاضر به ارزيابي اثرات تغيير نرخ ارز از طريق عملكرد سيستم بانكي بر متغيرهاي كلان اقتصادي طي دوره 13521396 به روش خود رگرسيوني باوقفه هاي گسترده با رويكرد نوار كرانه اي پرداخته شده است. نتايج نشان مي دهد افزايش نرخ ارز، از مسير مطالبات غيرجاري بانك ها و سپرده هاي مدت دار موجب كاهش ميزان اعتباردهي سيستم بانكي مي گردد. از سوي ديگر افزايش نرخ ارز، از مسير وضعيت باز ارزي و حساب سرمايه بانك ها تاثير مثبت بر ميزان اعتباردهي بانك‌ها دارد كه در مجموع با توجه به نتايج، با افزايش نرخ ارز اثر منفي تغيير مطالبات غيرجاري و سپرده‌هاي مدت‌دار قوي‌تر از اثر مثبت وضعيت باز ارزي است. همچنين روند كاهشي ميزان اعتباردهي سيستم بانكي تاثير منفي بر سرمايه‌گذاري دارد. افزايش نرخ ارز از مسير كاهش نرخ استفاده از ظرفيت توليدي، موجب كاهش توليد ناخالص داخلي مي‌شود. همچنين با توجه به نتايج پژوهش، افزايش نرخ ارز منجر به افزايش نقدينگي و سطح عمومي قيمت‌ها مي‌گردد.