نقش فساد اقتصادي در افزايش مطالبات معوق بانكي

The Role of Corruption in Increasing Non-Performing Loans

مطالبات معوق بانكي يك مسئله قديمي و شايع در كشورهاي در حال توسعه است كه كيفيت دارايي بانك­ها را تقليل مي­دهد و به عنوان يكي از نشانه ­هاي ريسك اعتباري شناخته مي شود كه بر عملكرد اقتصادي كشور اثر منفي دارد. در اين مقاله اثر عوامل مختلف موثر بر مطالبات معوق 20 بانك با تمركز بر موضوع فساد اقتصادي (شاخص­ تعداد جرايم مالي) طي سال­هاي 1385 تا 1395 در چارچوب الگوي پانل ديتا مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از تخمين مدل­ هاي مختلف نشان مي­دهند اولاً: عوامل اقتصادي از جمله نرخ بيكاري بر رشد مطالبات معوق بانكي اثر مثبت و معني­داري دارند. ثانياً: در بين متغيرهاي بانكي رابطه مستقيم بين نسبت حقوق صاحبان سهام به دارايي و مطالبات معوق تأييد مي­شود. ثالثاً: بين متغير حاصل ضرب شاخص­ اندازه بانك در فساد اقتصادي و مطالبات معوق بانكي رابطه مثبت و معني­داري وجود دارد كه بر اين اساس گستردگي فساد موجب افزايش مطالبات معوق در بانك­هاي بزرگ­تر مي­شود. طبق يافته­ هاي تحقيق، تشديد سياست­هاي كنترل فساد اقتصادي، كاهش حجم مطالبات معوق بانكي در ايران را به همراه خواهد داشت.

Non-Performing Loans (NPL) is an old and widespread problems in developing countries that decrease assets quality and therefore is recognized as one of the sources of financial risk in banking system and has the negative effect on country economic performance. Among different factors, economic corruption can influences NPL, also. This research focus on link between corruption (by the number of financial crimes) and NPL in 20 banks during the period of 2006-2016 in Iranian economy. The results of different models estimation indicate that firstly, economic factors such as unemployment rate have the significant positive effect on NPL. Secondly, among banking variables there is a direct and significant relationship between the ratio of equity to assets and NPL. Thirdly, the interaction effect of corruption and bank size on NPL is positive and meaningful such that the spread of corruption, as banks become larger, lead to more NPL. The results of paper show that anti-corruption policies can help to decreasing NPL in Iran.