رتبه‌بندي بانك‌ها ازنظر مقاومت در برابر ريسك سيستميك در راستاي نظام مالي مقاومتي (روش رگرسيون كوانتايل و همبستگي شرطي پويا)

هدف پژوهش حاضر تعيين سهم بانك‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بروز ريسك سيستميك بر مبناي روش ارزش در معرض خطر شرطي و مقايسه نتايج به روش رگرسيون كوانتايل و همبستگي شرطي پويا است. جهت بررسي ريسك سيستميك نظام بانكي، با استفاده از مدل همبستگي شرطي پويا و رگرسيون كوانتايل، شاخص ارزش در معرض خطر شرطي محاسبه‌شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه مدل همبستگي پويا در مقايسه با رگرسيون چاركي، نتايج واقعي‌تري نشان داده است. مقاله حاضر بر روي نتايج مدل همبستگي پويا تمركز داشته و نتايج رگرسيون چاركي صرفاً جهت مقايسه منعكس گرديده‌اند. مدل همبستگي شرطي پويا يكي از روش‌هاي مبتني بر گارچ چند متغيره است. در اين مقاله علاوه بر محاسبه شاخص ريسك سيستميك براي بانك‌هاي منتخب، رتبه‌بندي بانك‌ها ازنظر سهمشان در ريسك سيستميك انجام پذيرفته و رفتار و عملكرد بانك‌ها در طي زمان منتخب بررسي شده است. پژوهش حاضر اثرات بحران مالي جهاني نيز بر روي بانك‌هاي داخلي بررسي شده و اين نتيجه به‌دست‌آمده است كه در زمان وقوع بحران‌هاي مالي جهاني، بانك‌هاي داخلي از آن تأثير نپذيرفته‌اند. نتايج به‌دست‌آمده، عملكرد بانك‌ها را در مواجهه با بحران‌هاي مالي نشان مي‌دهد. عليرغم اينكه در مطالعات بين‌المللي، نتايج دو روش كم‌وبيش يكسان است، ولي در مورد ايران اين نتايج متفاوت بوده و نتايج يكساني ازنظر سهم بانك‌ها در بروز ريسك سيستميك نداشته است.