عنوان مقاله :
شناسايي بي ثباتي در نظام بانكي ايران با استفاده از الگوهاي چرخشي ماركوف
عنوان به زبان ديگر :
Identifying instability in the banking system using the Markov Switching Model
پديد آورندگان :
حاجي شاه‌وردي، دنيا دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، تهران، ايران , زمرديان، غلامرضا دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز - گروه مديريت بازرگاني، تهران، ايران
كليدواژه :
بي ثباتي بانكي , سيستم پيش هشدار دهنده , الگوي گارچ چرخشي ماركوف
چكيده فارسي :
در چارچوب تعريف ثبات مالي و ريسك سيستميك، بروز پديده هايي نظير هجوم بانكي، وحشت بانكي و سقوط اعتباري را مي توان از مصاديق بي ثباتي در نظام بانكي دانست. اغلب مطالعات اين حوزه متكي بر وقايع قطعي و پس رويدادي مي باشند، كه اين امر در كنار ساير عوامل نظير عدم توجه به ساختار متفاوت نظام هاي بانكي، عدم بومي سازي شاخص ها و ساده سازي بيش از حد الگوهاي مورد كاربرد موجب شده تا براي بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه نظير ايران وقوع رويدادهايي دال بر بي ثباتي بانكي گزارش نگردد، لذا در اين كار مطالعاتي با هدف پوشش كاستي هاي مطالعات پيشين و با كاربرد الگوي گارچ چرخشي ماركوف سيستم پيش هشدار دهنده اي مبتني بر رهيافت شاخص فشار بازار پول براي نظام بانكي ايران طراحي شد، كه يافته ها حاكي از وجود سيگنال هاي از بروز بحران بانكي براي سال هاي 59-1357، 65-1363، 74-1370 و 94-1390 مي باشد.
چكيده لاتين :
In the context of defining financial stability and systemic risk, the occurrence of phenomena such as bank panic and credit crunch can be considered as examples of instability in the banking system. Most studies in this field rely on definite and post-event events, which, along with other factors such as lack of attention to the different structure of banking systems, lack of localization of indicators and over-simplification of patterns used, has led to emerging markets and economies. Developments such as Iran do not report the occurrence of events indicating bank instability, so studies aimed at covering the shortcomings of previous studies and using theMarkov switching model were designed based on the monetary market pressure index approach for the Iranian banking system.That the findings indicate the existence of a signal Lehigh banking crises forThe voting period of the fourth season is 1979 to the third season of 1980, the period of the first season is 1984 to the fourth season of 1986, the period of the second season is 1991 to the third season of 1996 and the period of the second season is 2011 to the third season of 2015.
عنوان نشريه :
دانش مالي تحليل اوراق بهادار
